PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SAA с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAA с RWJ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

SAA и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или RWJ.

Корреляция

Корреляция между SAA и RWJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SAA и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.32

RWJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.20

RWJ:

0.14

Коэф-т Омега

SAA:

0.98

RWJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.31

RWJ:

-0.03

Коэф-т Мартина

SAA:

-0.86

RWJ:

-0.10

Индекс Язвы

SAA:

20.14%

RWJ:

10.02%

Дневная вол-ть

SAA:

49.81%

RWJ:

26.45%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

SAA:

-41.74%

RWJ:

-16.58%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -21.67%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 5.48% против 8.78% соответственно.

SAA

С начала года

-21.67%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-30.78%

1 год

-15.88%

3 года

-2.81%

5 лет

14.17%

10 лет

5.48%

RWJ

С начала года

-10.05%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-13.05%

1 год

-0.28%

3 года

5.29%

5 лет

20.63%

10 лет

8.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий SAA и RWJ

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

SAA
ProShares Ultra SmallCap600
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и RWJ

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности RWJ в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		1.77%1.36%0.87%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.28%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SAA и RWJ

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и RWJ

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...