PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAA charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности SAA и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.01% соответственно.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between SAA and RWJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.88

The correlation between SAA and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и RWJ

Секторы
SAA
RWJ

Финансовые услуги

16.9%
11.0%

Промышленность

15.5%
16.2%

Технологии

15.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
23.9%

Здравоохранение

11.0%
11.2%

Недвижимость

7.7%
4.0%

Энергетика

5.9%
7.4%

Сырьевые материалы

5.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.9%

Финансовые услуги

SAA
16.9%
RWJ
11.0%

Промышленность

SAA
15.5%
RWJ
16.2%

Технологии

SAA
15.5%
RWJ
9.9%

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
RWJ
23.9%

Здравоохранение

SAA
11.0%
RWJ
11.2%

Недвижимость

SAA
7.7%
RWJ
4.0%

Энергетика

SAA
5.9%
RWJ
7.4%

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
RWJ
5.2%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
RWJ
3.3%

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
RWJ
6.9%

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

SAA vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAARWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.03

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.91

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.48

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

11.12

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAARWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.34

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SAA и RWJ

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAARWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-55.97%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-11.31%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-29.29%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-29.29%

-26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-51.33%

-23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-9.24%

-18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.53%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и RWJ

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAARWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.66%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

12.35%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

19.40%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

23.72%

+19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

26.14%

+19.98%

Сравнение комиссий SAA и RWJ

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и RWJ

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SAA and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SAA has higher volatility (8.40%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 11.50% for SAA. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

RWJ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.77% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор