PortfoliosLab logo
Сравнение SAA с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAA и RWJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SAA и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.02%
453.78%
SAA
RWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAA:

-0.38

RWJ:

-0.16

Коэф-т Сортино

SAA:

-0.25

RWJ:

-0.04

Коэф-т Омега

SAA:

0.97

RWJ:

0.99

Коэф-т Кальмара

SAA:

-0.33

RWJ:

-0.14

Коэф-т Мартина

SAA:

-1.04

RWJ:

-0.46

Индекс Язвы

SAA:

17.62%

RWJ:

8.79%

Дневная вол-ть

SAA:

48.84%

RWJ:

25.83%

Макс. просадка

SAA:

-87.39%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

SAA:

-46.49%

RWJ:

-21.48%

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность -28.05%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.46% соответственно.


SAA

С начала года

-28.05%

1 месяц

-10.21%

6 месяцев

-27.42%

1 год

-17.73%

5 лет

12.67%

10 лет

5.68%

RWJ

С начала года

-15.34%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-3.28%

5 лет

20.33%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SAA и RWJ

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.


График комиссии SAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SAA: 0.95%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWJ: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SAA и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SAA
Ранг риск-скорректированной доходности SAA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SAA c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SAA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SAA: -0.38
RWJ: -0.16
Коэффициент Сортино SAA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SAA: -0.25
RWJ: -0.04
Коэффициент Омега SAA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SAA: 0.97
RWJ: 0.99
Коэффициент Кальмара SAA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SAA: -0.33
RWJ: -0.14
Коэффициент Мартина SAA, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SAA: -1.04
RWJ: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.16
SAA
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и RWJ

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности RWJ в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SAA
ProShares Ultra SmallCap600
1.92%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.41%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.36%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SAA и RWJ

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.49%
-21.48%
SAA
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и RWJ

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 16.14%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.57%
16.14%
SAA
RWJ