Сравнение SAA с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
SAA и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или RWJ.
Основные характеристики
| SAA | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.15% | 16.91% |
| Дох-ть за 1 год | 72.37% | 40.80% |
| Дох-ть за 3 года | -4.75% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.63% | 17.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.89 | 9.73 |
| Индекс Язвы | 8.68% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 42.43% | 22.57% |
| Макс. просадка | -87.40% | -55.97% |
| Текущая просадка | -13.96% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между SAA и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и RWJ
С начала года, SAA показывает доходность 22.15%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции RWJ по среднегодовой доходности: 11.94% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и RWJ
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAA c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и RWJ
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RWJ в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.07% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.21% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и RWJ
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.40%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и RWJ
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.