Сравнение SAA с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
SAA и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или RWJ.
Корреляция
Корреляция между SAA и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и RWJ
Основные характеристики
SAA:
-0.66
RWJ:
-0.50
SAA:
-0.74
RWJ:
-0.56
SAA:
0.91
RWJ:
0.93
SAA:
-0.56
RWJ:
-0.44
SAA:
-2.02
RWJ:
-1.71
SAA:
14.21%
RWJ:
6.64%
SAA:
43.76%
RWJ:
22.86%
SAA:
-87.39%
RWJ:
-55.97%
SAA:
-51.37%
RWJ:
-25.67%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность -34.61%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью -19.85%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 3.96% против 7.64% соответственно.
SAA
-34.61%
-25.19%
-35.65%
-27.88%
19.39%
3.96%
RWJ
-19.85%
-14.41%
-19.09%
-10.52%
24.97%
7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и RWJ
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и RWJ
SAA
RWJ
Сравнение SAA c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и RWJ
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности RWJ в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 2.12% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.44% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и RWJ
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и RWJ
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.