Сравнение SAA с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
SAA и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAA или RWJ.
Корреляция
Корреляция между SAA и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAA и RWJ
Основные характеристики
SAA:
0.27
RWJ:
0.64
SAA:
0.67
RWJ:
1.06
SAA:
1.08
RWJ:
1.13
SAA:
0.27
RWJ:
1.28
SAA:
1.10
RWJ:
2.97
SAA:
9.46%
RWJ:
4.37%
SAA:
38.09%
RWJ:
20.39%
SAA:
-87.39%
RWJ:
-55.97%
SAA:
-25.17%
RWJ:
-6.55%
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.34% соответственно.
SAA
0.62%
-6.84%
3.61%
13.44%
4.79%
9.53%
RWJ
0.76%
-3.39%
6.20%
14.66%
17.79%
10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAA и RWJ
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAA и RWJ
SAA
RWJ
Сравнение SAA c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и RWJ
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RWJ в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 1.35% | 1.36% | 0.87% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.14% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок SAA и RWJ
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и RWJ
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.