PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYSEX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и VTWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.36%
11.14%
RYSEX
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.49

VTWO:

0.70

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-0.48

VTWO:

1.12

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.92

VTWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.55

VTWO:

0.77

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-2.04

VTWO:

3.69

Индекс Язвы

RYSEX:

5.11%

VTWO:

3.95%

Дневная вол-ть

RYSEX:

21.41%

VTWO:

20.78%

Макс. просадка

RYSEX:

-43.27%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

RYSEX:

-18.93%

VTWO:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 4.58% против 7.91% соответственно.


RYSEX

С начала года

-10.85%

1 месяц

-15.18%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-11.16%

5 лет

4.11%

10 лет

4.58%

VTWO

С начала года

12.03%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

11.62%

1 год

11.65%

5 лет

7.51%

10 лет

7.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и VTWO

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.


RYSEX
Royce Special Equity Fund
График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYSEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.490.70
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.481.12
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.921.13
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.550.77
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-2.043.69
RYSEX
VTWO

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49
0.70
RYSEX
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и VTWO

RYSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYSEX
Royce Special Equity Fund
0.00%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%0.12%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
0.83%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и VTWO

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.93%
-8.17%
RYSEX
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и VTWO

Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.74%
6.17%
RYSEX
VTWO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab