Сравнение RYSEX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или VTWO.
Основные характеристики
| RYSEX | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.10% | 18.35% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 0.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.86% | 9.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.68 | 10.96 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 21.57% |
| Макс. просадка | -43.27% | -41.19% |
| Текущая просадка | -2.61% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VTWO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VTWO
С начала года, RYSEX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VTWO
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VTWO
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VTWO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 1.39% | 1.48% | 1.23% | 1.06% | 1.44% | 1.18% | 1.30% | 0.56% | 0.96% | 1.33% | 0.52% | 0.12% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VTWO
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VTWO
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 6.83%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.