PortfoliosLab logo
Сравнение RYSEX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и VTWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
257.60%
RYSEX
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.92

VTWO:

-0.04

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.14

VTWO:

0.12

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.83

VTWO:

1.01

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.43

VTWO:

-0.04

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.50

VTWO:

-0.11

Индекс Язвы

RYSEX:

13.71%

VTWO:

8.65%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

VTWO:

24.20%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.22%

VTWO:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -4.10% против 6.34% соответственно.


RYSEX

С начала года

-13.03%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-20.26%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.10%

VTWO

С начала года

-11.92%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-0.88%

5 лет

10.05%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и VTWO

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.


График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.92
VTWO: -0.04
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.14
VTWO: 0.12
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.83
VTWO: 1.01
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.43
VTWO: -0.04
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYSEX: -1.50
VTWO: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.04
RYSEX
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и VTWO

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VTWO в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund
3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и VTWO

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.22%
-19.47%
RYSEX
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и VTWO

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 10.89%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
14.20%
RYSEX
VTWO