Сравнение RYSEX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.96% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VTWO
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
RYSEX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
RYSEX
VTWO
Сравнение RYSEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.91 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.12 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VTWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VTWO
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VTWO
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -41.19% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.90% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -31.88% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -41.19% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.29% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.47% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.74% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VTWO
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 7.38% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 14.44% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 23.29% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 22.49% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.04% | -5.64% |