PortfoliosLab logo
Сравнение RWX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RWX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.41%
369.64%
RWX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWX:

0.42

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

RWX:

0.71

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

RWX:

1.08

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

RWX:

0.20

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

RWX:

0.68

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

RWX:

9.47%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

RWX:

15.22%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

RWX:

-73.57%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RWX:

-21.25%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, RWX показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.75% против 10.28% соответственно.


RWX

С начала года

12.66%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

2.74%

1 год

8.57%

5 лет

3.19%

10 лет

-0.75%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWX и SCHD

RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии RWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWX: 0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWX
Ранг риск-скорректированной доходности RWX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RWX: 0.42
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино RWX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RWX: 0.71
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега RWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWX: 1.08
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара RWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RWX: 0.20
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина RWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RWX: 0.68
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа RWX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.18
RWX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWX и SCHD

Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.88%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%3.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RWX и SCHD

Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.25%
-11.47%
RWX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RWX и SCHD

Текущая волатильность для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) составляет 7.61%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что RWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
11.20%
RWX
SCHD