Сравнение RWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RWX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWX или SPY.
Основные характеристики
| RWX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.67% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 8.96% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -8.34% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.40% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.54% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.45 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 5.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.94% | 12.29% |
| Макс. просадка | -73.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -24.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWX и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWX и SPY
С начала года, RWX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.54% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и SPY
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и SPY
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.63% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% | 3.43% | 4.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и SPY
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и SPY
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.