Сравнение RWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RWX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWX или SPY.
Основные характеристики
| RWX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.74% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | -1.02% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | -6.98% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.30% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.67% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 15.48% | 11.50% |
| Макс. просадка | -73.57% | -55.19% |
| Current Drawdown | -25.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWX и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWX и SPY
С начала года, RWX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции RWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.67% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWX и SPY
RWX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWX и SPY
Дивидендная доходность RWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 4.00% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% | 3.43% | 4.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RWX и SPY
Максимальная просадка RWX за все время составила -73.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWX и SPY
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что RWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.