Сравнение RWJ с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
RWJ и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или SMDV.
Основные характеристики
| RWJ | SMDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.34% | -5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 10.16% | 5.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.44% | -0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 3.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 19.73% |
| Макс. просадка | -55.97% | -34.12% |
| Current Drawdown | -6.75% | -7.13% |
Корреляция
Корреляция между RWJ и SMDV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SMDV
С начала года, RWJ показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью -5.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SMDV
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SMDV
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SMDV в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.32% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.87% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SMDV
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SMDV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 5.76%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.