Сравнение RWJ с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
RWJ и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или SMDV.
Корреляция
Корреляция между RWJ и SMDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SMDV
Основные характеристики
RWJ:
-0.02
SMDV:
0.17
RWJ:
0.13
SMDV:
0.48
RWJ:
1.02
SMDV:
1.06
RWJ:
-0.04
SMDV:
0.21
RWJ:
-0.11
SMDV:
0.56
RWJ:
9.58%
SMDV:
8.16%
RWJ:
25.89%
SMDV:
20.69%
RWJ:
-55.97%
SMDV:
-34.12%
RWJ:
-18.27%
SMDV:
-14.29%
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность -11.87%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.45% соответственно.
RWJ
-11.87%
15.58%
-15.57%
-0.60%
21.04%
8.69%
SMDV
-4.64%
8.82%
-10.95%
3.52%
8.71%
7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SMDV
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWJ и SMDV
RWJ
SMDV
Сравнение RWJ c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SMDV
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SMDV в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.31% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.95% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.08% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SMDV
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SMDV
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.