PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с PID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.02%/yr vs 8.80%/yr for PID. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 13.02% против 8.80% соответственно.

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between RWJ and PID is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.72

The correlation between RWJ and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и PID

Секторы
RWJ
PID

Потребительский циклический сектор

23.9%
6.4%

Промышленность

16.2%
7.9%

Здравоохранение

11.2%
8.4%

Финансовые услуги

11.0%
17.5%

Технологии

9.9%
8.7%

Энергетика

7.4%
13.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.0%

Сырьевые материалы

5.2%
3.4%

Недвижимость

4.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.8%

Коммунальные услуги

0.9%
14.2%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
PID
6.4%

Промышленность

RWJ
16.2%
PID
7.9%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
PID
8.4%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
PID
17.5%

Технологии

RWJ
9.9%
PID
8.7%

Энергетика

RWJ
7.4%
PID
13.3%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
PID
6.0%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
PID
3.4%

Недвижимость

RWJ
4.0%
PID
0.4%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
PID
13.8%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
PID
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

RWJ vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.66

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.46

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.16

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

7.36

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.27

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RWJ и PID

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-66.34%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.47%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-13.34%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-22.97%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-46.07%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.19%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-13.04%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.18%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и PID

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.75%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

7.62%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

9.70%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

13.97%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

17.84%

+8.30%

Сравнение комиссий RWJ и PID

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и PID

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PID в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and PID have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.02% vs 8.80% for PID. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.02% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.01% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while PID is Global Equities. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.56% for PID.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор