Сравнение RWJ с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
RWJ и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -6.56% | 25.87% | -11.46% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.01% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и PID
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
RWJ vs. PID — Ранг доходности на риск
RWJ
PID
Сравнение RWJ c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.63 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.41 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 10.39 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и PID составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и PID
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и PID
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -66.34% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -8.69% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -22.97% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -46.07% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -5.07% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -13.12% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.05% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и PID
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.73% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 7.11% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 12.81% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 13.95% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 17.98% | +8.18% |