Сравнение RWJ с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
RWJ и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWJ или PID.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и PID
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 11.00% против 3.95% соответственно.
RWJ
14.23%
1.03%
12.16%
31.15%
17.77%
11.00%
PID
5.53%
-5.66%
2.43%
13.46%
6.73%
3.95%
Основные характеристики
| RWJ | PID | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 7.12 | 6.15 |
| Индекс Язвы | 3.99% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 21.92% | 11.99% |
| Макс. просадка | -55.97% | -66.34% |
| Текущая просадка | -3.80% | -5.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и PID
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Корреляция
Корреляция между RWJ и PID составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWJ c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и PID
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PID в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.24% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.80% | 3.31% | 3.29% | 3.29% | 3.17% | 4.00% | 3.86% | 3.46% | 3.91% | 4.48% | 3.92% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и PID
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и PID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и PID
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.