PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RVTTRIN
Дох-ть с нач. г.20.19%7.89%
Дох-ть за 1 год46.16%13.35%
Дох-ть за 3 года2.84%8.35%
Коэф-т Шарпа2.200.74
Коэф-т Сортино3.021.13
Коэф-т Омега1.391.14
Коэф-т Кальмара1.601.39
Коэф-т Мартина12.563.34
Индекс Язвы3.55%3.64%
Дневная вол-ть20.29%16.44%
Макс. просадка-72.31%-43.12%
Текущая просадка0.00%-0.85%

Фундаментальные показатели


RVTTRIN
Рыночная капитализация$1.91B$829.39M
EPS$2.97$1.70
Цена/прибыль5.578.28
PEG коэффициент0.005.26
Общая выручка (12 мес.)$158.13M$183.61M
Валовая прибыль (12 мес.)$134.93M$143.84M
EBITDA (12 мес.)$230.20M$95.28M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RVT и TRIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RVT и TRIN

С начала года, RVT показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 7.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.70%
1.79%
RVT
TRIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.56
TRIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.34

Сравнение коэффициента Шарпа RVT и TRIN

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
0.74
RVT
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и TRIN

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности TRIN в 14.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.77%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.42%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVT и TRIN

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.85%
RVT
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и TRIN

Текущая волатильность для Royce Value Trust Inc. (RVT) составляет 6.54%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что RVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
6.95%
RVT
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию