PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RVT с TRIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RVT и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.66%
4.37%
RVT
TRIN

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 9.88%.


RVT

С начала года

19.75%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

14.66%

1 год

33.81%

5 лет (среднегодовая)

11.75%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

TRIN

С начала года

9.88%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

4.37%

1 год

11.47%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


RVTTRIN
Рыночная капитализация$1.84B$839.41M
EPS$2.97$1.70
Цена/прибыль5.368.38
PEG коэффициент0.005.26
Общая выручка (12 мес.)$158.13M$183.61M
Валовая прибыль (12 мес.)$134.93M$143.84M
EBITDA (12 мес.)$230.20M$103.90M

Основные характеристики


RVTTRIN
Коэф-т Шарпа1.680.70
Коэф-т Сортино2.361.07
Коэф-т Омега1.301.14
Коэф-т Кальмара1.561.31
Коэф-т Мартина9.253.15
Индекс Язвы3.66%3.64%
Дневная вол-ть20.14%16.47%
Макс. просадка-72.31%-43.12%
Текущая просадка-2.49%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RVT и TRIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RVT c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.680.70
Коэффициент Сортино RVT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.361.07
Коэффициент Омега RVT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.14
Коэффициент Кальмара RVT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.561.31
Коэффициент Мартина RVT, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.253.15
RVT
TRIN

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
0.70
RVT
TRIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и TRIN

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности TRIN в 14.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RVT
Royce Value Trust Inc.
6.80%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%4.65%
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.16%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVT и TRIN

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
0
RVT
TRIN

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и TRIN

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.78%
7.00%
RVT
TRIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию