PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RVT с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RVT и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RVT с ARCC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или ARCC.

Доходность

Сравнение доходности RVT и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVT:

0.41

ARCC:

0.62

Коэф-т Сортино

RVT:

0.70

ARCC:

1.01

Коэф-т Омега

RVT:

1.09

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

RVT:

0.37

ARCC:

0.70

Коэф-т Мартина

RVT:

1.16

ARCC:

2.69

Индекс Язвы

RVT:

7.57%

ARCC:

4.89%

Дневная вол-ть

RVT:

23.68%

ARCC:

20.81%

Макс. просадка

RVT:

-72.33%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

RVT:

-9.03%

ARCC:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVT:

$1.74B

ARCC:

$15.27B

EPS

RVT:

$1.35

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

RVT:

10.97

ARCC:

10.78

Коэффициент PEG

RVT:

0.00

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

RVT:

73.82

ARCC:

5.05

Коэффициент P/B

RVT:

0.87

ARCC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

RVT:

$189.34M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVT:

$167.48M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

RVT:

$221.95M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.18% против 13.16% соответственно.

RVT

С начала года

-3.96%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-6.39%

1 год

9.61%

3 года

7.39%

5 лет

13.00%

10 лет

9.18%

ARCC

С начала года

3.04%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

4.09%

1 год

12.74%

3 года

15.05%

5 лет

19.17%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Ares Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVT и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг риск-скорректированной доходности RVT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RVT c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и ARCC

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что сопоставимо с доходностью ARCC в 8.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.75%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%12.70%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.71%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок RVT и ARCC

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.33%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и ARCC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и ARCC

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202020212022202320242025
91.86M
599.00M
(RVT) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию