Сравнение RVT с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности RVT и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RVT и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.34% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
RVT:
$2.04B
ARCC:
$12.39B
RVT:
$4.02
ARCC:
$1.64
RVT:
4.23
ARCC:
10.82
RVT:
11.97
ARCC:
6.60
RVT:
0.94
ARCC:
0.87
RVT:
$170.31M
ARCC:
$1.88B
RVT:
$304.06M
ARCC:
$1.18B
RVT:
$439.27M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.74% соответственно.
RVT
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 12.72%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. ARCC — Ранг доходности на риск
RVT
ARCC
Сравнение RVT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVT | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.54 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.63 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.63 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | -1.29 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.54 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RVT и ARCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и ARCC
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.36% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и ARCC
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RVT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -79.36% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -19.35% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -21.76% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -56.77% | +9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -18.05% | +10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -9.07% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 9.40% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и ARCC
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RVT | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.78% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 15.24% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 23.54% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 19.89% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 25.53% | -2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности