Сравнение RVT с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности RVT и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.32% соответственно.
RVT
19.75%
6.74%
14.66%
33.81%
11.75%
9.87%
ARCC
17.87%
2.42%
8.03%
21.89%
13.92%
13.32%
Фундаментальные показатели
| RVT | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.84B | $14.07B |
| EPS | $2.97 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 5.36 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $158.13M | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $134.93M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $230.20M | $897.00M |
Основные характеристики
| RVT | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 9.25 | 13.34 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 11.42% |
| Макс. просадка | -72.31% | -79.36% |
| Текущая просадка | -2.49% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RVT и ARCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и ARCC
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности ARCC в 8.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 6.80% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.65% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.72% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и ARCC
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и ARCC
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности