Сравнение RVT с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или ARCC.
Основные характеристики
| RVT | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.19% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 46.16% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.54% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.90% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 20.29% | 11.40% |
| Макс. просадка | -72.31% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| RVT | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.91B | $13.91B |
| EPS | $2.97 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 5.57 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $158.13M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $134.93M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $230.20M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между RVT и ARCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RVT и ARCC
С начала года, RVT показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.90% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и ARCC
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 6.77% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.65% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и ARCC
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и ARCC
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности