Сравнение RSST с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
RSST и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или QYLD.
Корреляция
Корреляция между RSST и QYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSST и QYLD
Основные характеристики
RSST:
0.86
QYLD:
1.99
RSST:
1.26
QYLD:
2.72
RSST:
1.16
QYLD:
1.48
RSST:
1.11
QYLD:
2.68
RSST:
2.93
QYLD:
14.34
RSST:
6.90%
QYLD:
1.45%
RSST:
23.55%
QYLD:
10.43%
RSST:
-18.16%
QYLD:
-24.75%
RSST:
-7.01%
QYLD:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSST показывает доходность 20.60%, а QYLD немного ниже – 20.09%.
RSST
20.60%
0.76%
0.05%
20.37%
N/A
N/A
QYLD
20.09%
3.15%
11.98%
20.61%
7.49%
8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и QYLD
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и QYLD
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QYLD в 11.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.87% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.27% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и QYLD
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и QYLD
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.