Сравнение RSST с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
RSST и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или QYLD.
Основные характеристики
| RSST | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.33% | 12.41% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 17.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 22.02% | 10.79% |
| Макс. просадка | -18.16% | -24.89% |
| Текущая просадка | -10.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RSST и QYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSST и QYLD
С начала года, RSST показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 12.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и QYLD
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и QYLD
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QYLD в 10.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.80% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 10.48% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и QYLD
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и QYLD
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.