PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSTQYLD
Дох-ть с нач. г.19.54%17.94%
Дох-ть за 1 год26.70%22.60%
Коэф-т Шарпа1.162.25
Коэф-т Сортино1.623.09
Коэф-т Омега1.211.55
Коэф-т Кальмара1.472.91
Коэф-т Мартина4.2016.04
Индекс Язвы6.35%1.41%
Дневная вол-ть22.96%10.05%
Макс. просадка-18.16%-24.89%
Текущая просадка-7.82%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RSST и QYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RSST и QYLD

С начала года, RSST показывает доходность 19.54%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 17.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
11.30%
RSST
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSST и QYLD

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.20
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.04

Сравнение коэффициента Шарпа RSST и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.16
2.25
RSST
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и QYLD

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QYLD в 11.26%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.26%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок RSST и QYLD

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.82%
0
RSST
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и QYLD

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
2.54%
RSST
QYLD