Сравнение RSST с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
RSST и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности RSST и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, RSST показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 16.42%.
RSST
19.69%
3.82%
0.42%
23.52%
N/A
N/A
QYLD
16.42%
1.46%
9.29%
19.89%
7.37%
8.43%
Основные характеристики
| RSST | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 2.56 |
| Коэф-т Мартина | 3.56 | 13.81 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 23.02% | 10.35% |
| Макс. просадка | -18.16% | -24.75% |
| Текущая просадка | -7.71% | -1.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и QYLD
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между RSST и QYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и QYLD
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.78% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и QYLD
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и QYLD
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.