PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSST и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
13.98%
RSST
VTI

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%.


RSST

С начала года

19.69%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

0.42%

1 год

23.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


RSSTVTI
Коэф-т Шарпа1.022.69
Коэф-т Сортино1.453.58
Коэф-т Омега1.191.49
Коэф-т Кальмара1.303.92
Коэф-т Мартина3.5617.17
Индекс Язвы6.61%1.96%
Дневная вол-ть23.02%12.51%
Макс. просадка-18.16%-55.45%
Текущая просадка-7.71%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSST и VTI

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RSST и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.022.69
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.453.58
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.49
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.303.92
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.5617.17
RSST
VTI

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.02
2.69
RSST
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и VTI

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок RSST и VTI

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
-0.35%
RSST
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и VTI

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
4.20%
RSST
VTI