Сравнение RSST с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RSST и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или VTI.
Основные характеристики
| RSST | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.50% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 26.93% | 40.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 22.96% | 12.68% |
| Макс. просадка | -18.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RSST и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и VTI
С начала года, RSST показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и VTI
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и VTI
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.78% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и VTI
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и VTI
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.