Сравнение RSST с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RSST и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или VTI.
Основные характеристики
| RSST | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.16% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.50% | 27.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 21.96% | 12.99% |
| Макс. просадка | -18.16% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.89% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между RSST и VTI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSST показывает доходность 18.16%, а VTI немного ниже – 18.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и VTI
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и VTI
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.79% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и VTI
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и VTI
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.