Сравнение RSST с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco QQQ (QQQ).
RSST и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или QQQ.
Основные характеристики
| RSST | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.64% | 25.63% |
| Дох-ть за 1 год | 25.14% | 33.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 6.42% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 22.90% | 17.31% |
| Макс. просадка | -18.16% | -82.98% |
| Текущая просадка | -7.75% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между RSST и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и QQQ
С начала года, RSST показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и QQQ
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и QQQ
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.78% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и QQQ
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и QQQ
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.