PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSST и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
10.78%
RSST
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.04%.


RSST

С начала года

19.69%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

0.42%

1 год

23.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


RSSTQQQ
Коэф-т Шарпа1.021.76
Коэф-т Сортино1.452.35
Коэф-т Омега1.191.32
Коэф-т Кальмара1.302.25
Коэф-т Мартина3.568.18
Индекс Язвы6.61%3.74%
Дневная вол-ть23.02%17.36%
Макс. просадка-18.16%-82.98%
Текущая просадка-7.71%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSST и QQQ

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RSST и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.021.76
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.452.35
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.32
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.302.25
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.568.18
RSST
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.02
1.76
RSST
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и QQQ

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок RSST и QQQ

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.71%
-1.62%
RSST
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и QQQ

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
5.36%
RSST
QQQ