PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSST с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco QQQ (QQQ).

RSST и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или QQQ.

Корреляция

Корреляция между RSST и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSST и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSST:

-0.38

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

RSST:

-0.29

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

RSST:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

RSST:

-0.32

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

RSST:

-0.88

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

RSST:

11.24%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

RSST:

28.56%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

RSST:

-30.80%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RSST:

-20.11%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%.

RSST

С начала года

-12.47%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-13.29%

1 год

-11.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSST и QQQ

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSST и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSST c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и QQQ

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.11%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RSST и QQQ

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и QQQ

Текущая волатильность для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) составляет 6.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...