PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSST с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSST и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.19%
21.78%
RSST
SPYI

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 19.18%.


RSST

С начала года

16.38%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-3.80%

1 год

20.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYI

С начала года

19.18%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

10.41%

1 год

22.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RSSTSPYI
Коэф-т Шарпа0.882.50
Коэф-т Сортино1.293.35
Коэф-т Омега1.161.53
Коэф-т Кальмара1.123.46
Коэф-т Мартина3.1417.37
Индекс Язвы6.48%1.32%
Дневная вол-ть23.01%9.17%
Макс. просадка-18.16%-10.19%
Текущая просадка-10.26%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSST и SPYI

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RSST и SPYI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSST c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.882.50
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.293.35
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.53
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.123.46
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.1417.37
RSST
SPYI

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
0.88
2.50
RSST
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и SPYI

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPYI в 11.65%


TTM20232022
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.80%0.93%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.65%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок RSST и SPYI

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.26%
-1.01%
RSST
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и SPYI

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.88%
2.73%
RSST
SPYI