Сравнение RSST с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
RSST и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или SPYI.
Основные характеристики
| RSST | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.33% | 14.31% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 16.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 22.02% | 9.66% |
| Макс. просадка | -18.16% | -10.19% |
| Текущая просадка | -10.30% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между RSST и SPYI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и SPYI
С начала года, RSST показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 14.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и SPYI
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и SPYI
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPYI в 11.74%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.80% | 0.93% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.74% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и SPYI
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и SPYI
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.