Сравнение RSST с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
RSST и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или SPYI.
Основные характеристики
| RSST | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.50% | 20.33% |
| Дох-ть за 1 год | 26.93% | 25.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.19 | 19.31 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 22.96% | 9.17% |
| Макс. просадка | -18.16% | -10.19% |
| Текущая просадка | -7.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RSST и SPYI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSST и SPYI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSST показывает доходность 19.50%, а SPYI немного выше – 20.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSST и SPYI
RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSST c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSST и SPYI
Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPYI в 11.53%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.78% | 0.93% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.53% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок RSST и SPYI
Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSST и SPYI
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.