PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, RSST returned 56.70% vs 22.76% for SPYI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSST charges 1.04%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности RSST и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

RSST

1 день
-0.95%
1 месяц
7.80%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.86%
1 год
56.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и SPYI

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.45%19.91%18.37%1.56%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%2.18%

Correlation

The correlation between RSST and SPYI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between RSST and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSST и SPYI

Секторы
RSST
SPYI

Технологии

30.7%
35.5%

Финансовые услуги

14.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.1%

Промышленность

8.8%
8.4%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.9%

Энергетика

5.4%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

RSST
30.7%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

RSST
14.6%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.2%
SPYI
10.1%

Промышленность

RSST
8.8%
SPYI
8.4%

Здравоохранение

RSST
8.2%
SPYI
8.5%

Потребительский защитный сектор

RSST
6.0%
SPYI
4.9%

Энергетика

RSST
5.4%
SPYI
3.5%

Сырьевые материалы

RSST
3.4%
SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

RSST
2.7%
SPYI
2.3%

Недвижимость

RSST
1.6%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

RSST vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSTSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.38

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.26

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.96

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

15.43

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSST vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSTSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.21

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RSST и SPYI

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-16.47%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.72%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.50%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.80%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.48%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и SPYI

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.82%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

7.41%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

9.63%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.16%

12.92%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

12.92%

+11.24%

Сравнение комиссий RSST и SPYI

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и SPYI

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

RSST and SPYI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.16%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, RSST leads with 56.70% vs 22.76% for SPYI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 56.70% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 0.92% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Return Stacked and Neos. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.68% for SPYI.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор