PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSST с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSST с SPYI

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

RSST и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSST или SPYI.

Корреляция

Корреляция между RSST и SPYI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RSST и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.16%
4.73%
RSST
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSST:

0.37

SPYI:

1.43

Коэф-т Сортино

RSST:

0.64

SPYI:

1.91

Коэф-т Омега

RSST:

1.08

SPYI:

1.29

Коэф-т Кальмара

RSST:

0.47

SPYI:

2.16

Коэф-т Мартина

RSST:

1.18

SPYI:

9.72

Индекс Язвы

RSST:

7.24%

SPYI:

1.47%

Дневная вол-ть

RSST:

23.04%

SPYI:

10.01%

Макс. просадка

RSST:

-18.16%

SPYI:

-10.19%

Текущая просадка

RSST:

-8.88%

SPYI:

-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 0.75%.

RSST

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

0.98%

1 год

9.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

0.75%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

5.74%

1 год

14.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSST и SPYI

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSST и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSST c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.371.43
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.641.91
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.29
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.472.16
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.189.72
RSST
SPYI

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025February
0.37
1.43
RSST
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и SPYI

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPYI в 11.14%

TTM202420232022
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.10%0.10%0.93%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.14%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок RSST и SPYI

Максимальная просадка RSST за все время составила -18.16%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.88%
-3.34%
RSST
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и SPYI

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.33%
2.53%
RSST
SPYI