PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с MAFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).

RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RSBT и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и MAFIX

2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		0.71%8.41%8.99%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 0.71%.

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAFIX

1 день
1.33%
1 месяц
-5.32%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.25%
3 года*
7.88%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с REMIXMAFIX с HFNDMAFIX с BUFFMAFIX с AHTPXMAFIX с FVMAFIX с CMNIX

Сравнение комиссий RSBT и MAFIX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RSBT vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTMAFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.54

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.69

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

5.33

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAFIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTMAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.90

-0.92

Корреляция

Корреляция между RSBT и MAFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и MAFIX

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности MAFIX в 11.70%

TTM20252024202320222021202020192018
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		11.70%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и MAFIX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и MAFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSBTMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-19.21%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.44%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-6.02%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-3.46%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.99%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и MAFIX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеют волатильность 3.35% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSBTMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.43%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.56%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

12.40%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

12.92%

+0.98%