PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSBT с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSBT с MAFIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).

RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSBT или MAFIX.

Корреляция

Корреляция между RSBT и MAFIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSBT:

-0.98

MAFIX:

-0.94

Коэф-т Сортино

RSBT:

-1.15

MAFIX:

-1.11

Коэф-т Омега

RSBT:

0.86

MAFIX:

0.85

Коэф-т Кальмара

RSBT:

-0.54

MAFIX:

-0.62

Коэф-т Мартина

RSBT:

-1.24

MAFIX:

-1.44

Индекс Язвы

RSBT:

9.90%

MAFIX:

9.24%

Дневная вол-ть

RSBT:

13.61%

MAFIX:

14.95%

Макс. просадка

RSBT:

-22.81%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

RSBT:

-21.89%

MAFIX:

-17.50%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -10.19%.

RSBT

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-6.42%

1 год

-13.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-10.19%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-12.27%

1 год

-14.59%

5 лет

3.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSBT и MAFIX

RSBT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSBT и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSBT c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAFIX равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и MAFIX

RSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

TTM2024202320222021202020192018
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		1.77%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и MAFIX

Максимальная просадка RSBT за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и MAFIX

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...