PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSBT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSBT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSBT и SCHD


2026 (YTD)202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
4.97%10.31%-2.90%-11.91%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий RSBT и SCHD

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

RSBT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSBTSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.88

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.05

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.55

+0.39

RSBT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSBTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.84

-0.86

Корреляция

Корреляция между RSBT и SCHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и SCHD

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок RSBT и SCHD

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


RSBTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-33.37%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-12.74%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-3.43%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-3.34%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.75%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и SCHD

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RSBTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.33%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.96%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.69%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.40%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

16.70%

-2.80%