Хотите сбалансировать вложение в RR? У ETF ниже самая низкая корреляция с RR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RR.
Лучшие диверсификаторы для RR
1 ETF имеют низкую корреляцию с RR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 77 | Dividend | RR vs SCHD | |
| ProShares Ultra Semiconductors | 0.34 | — | — | 82 | Leveraged Equities, Semiconductors | RR vs USD | |
| Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 56 | Copper | RR vs COPJ | |
| iShares Global Clean Energy ETF | 0.40 | 0.27 | 0.27 | 70 | Alternative Energy Equities | RR vs ICLN | |
| Invesco QQQ ETF | 0.43 | — | — | 59 | Nasdaq-100 | RR vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.08 | 0.01 | 0.01 | 80 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.07 | 0.03 | 0.03 | 72 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.01 | — | — | 85 | Energy | |
| BP p.l.c. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 77 | Energy | |
| Halliburton Company | 0.06 | — | — | 88 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RR
Добавьте RR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RR