Сравнение RR с VEGN
RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) is a stock, while VEGN (US Vegan Climate ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the US Vegan Climate Index. Over the past year, RR returned -15.71% vs 36.60% for VEGN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR показывает доходность -50.15%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 25.39%.
RR
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -22.22%
- 6 месяцев
- -57.52%
- С начала года
- -50.15%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 23.88%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -50.15% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 25.39% | 13.71% | 25.42% | 7.66% |
Correlation
The correlation between RR and VEGN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between RR and VEGN shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR vs. VEGN — Ранг доходности на риск
RR
VEGN
Сравнение RR c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.10 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 11.41 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR и VEGN
Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -34.14% | -62.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.20% | -11.85% | -65.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -7.54% | -77.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -7.52% | -67.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.56% | 3.22% | +47.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR и VEGN
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с US Vegan Climate ETF (VEGN) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 8.89% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.02% | 17.21% | +58.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 19.57% | +99.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 20.85% | +140.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 23.00% | +138.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR и VEGN
RR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
RR and VEGN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (21.33%) compared to VEGN (8.89%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs VEGN's -34.14%.
VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RR и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор