Сравнение RPAR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
RPAR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и TLT
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
RPAR vs. TLT — Ранг доходности на риск
RPAR
TLT
Сравнение RPAR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -0.13 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.10 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.06 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | -0.13 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.13 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и TLT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и TLT
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и TLT
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -48.35% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.23% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -43.70% | +13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -40.23% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -13.62% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.39% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и TLT
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.71% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 6.61% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 11.40% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 15.88% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 14.93% | -2.20% |