Сравнение RPAR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RPAR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между RPAR и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SCHD
Основные характеристики
RPAR:
0.10
SCHD:
1.20
RPAR:
0.21
SCHD:
1.76
RPAR:
1.02
SCHD:
1.21
RPAR:
0.05
SCHD:
1.69
RPAR:
0.34
SCHD:
5.86
RPAR:
3.13%
SCHD:
2.30%
RPAR:
10.59%
SCHD:
11.25%
RPAR:
-30.16%
SCHD:
-33.37%
RPAR:
-19.08%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%.
RPAR
0.56%
-2.66%
-1.45%
0.71%
1.08%
N/A
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SCHD
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SCHD
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.88% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SCHD
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SCHD
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.16%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.