Сравнение RPAR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RPAR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или SCHD.
Основные характеристики
| RPAR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 13.79% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | -4.93% | 6.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 13.95 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 11.30% |
| Макс. просадка | -30.16% | -33.37% |
| Текущая просадка | -16.09% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SCHD
С начала года, RPAR показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SCHD
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SCHD
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.78% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SCHD
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SCHD
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.17%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.