Сравнение RPAR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RPAR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или SCHD.
Корреляция
Корреляция между RPAR и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SCHD
Основные характеристики
RPAR:
0.30
SCHD:
0.08
RPAR:
0.54
SCHD:
0.32
RPAR:
1.07
SCHD:
1.04
RPAR:
0.19
SCHD:
0.15
RPAR:
0.83
SCHD:
0.49
RPAR:
4.83%
SCHD:
4.96%
RPAR:
11.74%
SCHD:
16.03%
RPAR:
-30.16%
SCHD:
-33.37%
RPAR:
-16.22%
SCHD:
-11.26%
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%.
RPAR
4.05%
2.83%
-1.44%
3.53%
1.51%
N/A
SCHD
-4.97%
-0.54%
-9.89%
1.26%
12.61%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SCHD
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPAR и SCHD
RPAR
SCHD
Сравнение RPAR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SCHD
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SCHD в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.60% | 2.52% | 3.15% | 4.01% | 2.03% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SCHD
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SCHD
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.14%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.