Сравнение RPAR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RPAR и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или SCHD.
Основные характеристики
| RPAR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.30% | 6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 4.79% | 20.12% |
| Дох-ть за 3 года | -3.36% | 4.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 12.56% | 11.22% |
| Макс. просадка | -30.16% | -33.37% |
| Current Drawdown | -17.68% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SCHD
С начала года, RPAR показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SCHD
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SCHD
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.94% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SCHD
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SCHD
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.