PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). RPAR is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.79%/yr vs 27.97%/yr for TQQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%8.42%

Correlation

The correlation between RPAR and TQQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.48

The correlation between RPAR and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPAR и TQQQ

Секторы
RPAR
TQQQ

Финансовые услуги

35.9%
0.2%

Сырьевые материалы

6.4%
1.1%

Энергетика

5.9%
0.6%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
15.8%

Промышленность

2.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%
7.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Технологии

0.1%
53.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.3%

Недвижимость

-0.0%
0.1%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
TQQQ
1.1%

Энергетика

RPAR
5.9%
TQQQ
0.6%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
TQQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
TQQQ
15.8%

Промышленность

RPAR
2.1%
TQQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
TQQQ
7.7%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
TQQQ
1.4%

Технологии

RPAR
0.1%
TQQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
TQQQ
12.3%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

RPAR vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.80

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.01

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.60

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

11.77

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.80

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.37

Просадки

Сравнение просадок RPAR и TQQQ

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-81.66%

+51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-36.97%

+28.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-58.04%

+44.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-81.66%

+51.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.29%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-18.52%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

11.28%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и TQQQ

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.52%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

13.35%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

36.04%

-27.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

47.60%

-37.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

66.50%

-54.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

65.95%

-53.27%

Сравнение комиссий RPAR и TQQQ

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и TQQQ

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and TQQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to RPAR (3.52%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs TQQQ's -81.66%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 27.97% vs 1.79% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 27.97% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.37% for TQQQ.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор