Сравнение RPAR с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RPAR и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или TQQQ.
Основные характеристики
| RPAR | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 41.40% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 91.60% |
| Дох-ть за 3 года | -4.93% | -4.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 8.84 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 12.31% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 51.58% |
| Макс. просадка | -30.16% | -81.66% |
| Текущая просадка | -16.09% | -17.26% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и TQQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и TQQQ
С начала года, RPAR показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 41.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и TQQQ
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и TQQQ
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности TQQQ в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.78% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.34% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и TQQQ
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и TQQQ
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.17%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.