Сравнение RPAR с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
RPAR и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPAR или SSO.
Основные характеристики
| RPAR | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.28% | 37.11% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 63.37% |
| Дох-ть за 3 года | -4.93% | 8.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 7.63 | 18.46 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 3.94% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 24.31% |
| Макс. просадка | -30.16% | -84.67% |
| Текущая просадка | -16.09% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между RPAR и SSO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SSO
С начала года, RPAR показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 37.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SSO
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPAR c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SSO
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SSO в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.78% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.75% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SSO
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SSO
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.17%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.