Сравнение RPAR с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
RPAR и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SSO
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
RPAR vs. SSO — Ранг доходности на риск
RPAR
SSO
Сравнение RPAR c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.76 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.27 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.22 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 5.19 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.76 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и SSO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SSO
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SSO
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -84.67% | +54.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -23.17% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -46.73% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -12.18% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -19.72% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 5.44% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SSO
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 10.69% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 18.99% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 36.46% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 33.66% | -21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 35.86% | -23.13% |