Хотите сбалансировать вложение в RIO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RIO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RIO
61 ETF имеют низкую корреляцию с RIO (менее 0.3), из них 7 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.22, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.22 | -0.05 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | RIO vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.04 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | RIO vs BIL | |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | -0.10 | -0.02 | — | 100 | Ultrashort Bond | RIO vs TBIL | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.06 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | RIO vs VGUS | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.03 | -0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | RIO vs BOXX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RIO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.19 | 0.01 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.16 | 0.01 | 0.16 | 87 | Financial Services | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | -0.11 | 0.07 | 0.14 | 82 | Real Estate | |
| ONEOK, Inc. | -0.08 | 0.13 | 0.30 | 68 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.07 | 0.08 | 0.14 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RIO
Добавьте RIO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RIO