Сравнение REZ с UDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и UDR, Inc. (UDR).
REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности REZ и UDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и UDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
UDR UDR, Inc. | -5.55% | -11.75% | 18.29% | 3.12% | -33.44% | 61.12% | -14.54% | 21.48% | 6.40% | 9.11% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у UDR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции UDR по среднегодовой доходности: 5.61% против 2.50% соответственно.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
UDR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- -1.72%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. UDR — Ранг доходности на риск
REZ
UDR
Сравнение REZ c UDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и UDR, Inc. (UDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | UDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.90 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -1.20 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.88 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.42 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.90 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между REZ и UDR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и UDR
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности UDR в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
UDR UDR, Inc. | 5.02% | 4.68% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.41% | 3.70% | 2.89% | 3.22% | 3.18% | 3.19% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и UDR
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки UDR в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и UDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -74.67% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -23.53% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -44.44% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -44.44% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -33.22% | +26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -11.82% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 14.56% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и UDR
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.74%, в то время как у UDR, Inc. (UDR) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | UDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.07% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 14.17% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 23.11% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 22.88% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 25.36% | -3.84% |