PortfoliosLab logo
Сравнение REZ с RDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REZ и RDOG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REZ и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.74%
50.03%
REZ
RDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZ:

1.09

RDOG:

0.13

Коэф-т Сортино

REZ:

1.56

RDOG:

0.31

Коэф-т Омега

REZ:

1.20

RDOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

REZ:

0.80

RDOG:

0.09

Коэф-т Мартина

REZ:

3.59

RDOG:

0.36

Индекс Язвы

REZ:

5.52%

RDOG:

6.76%

Дневная вол-ть

REZ:

18.21%

RDOG:

19.57%

Макс. просадка

REZ:

-66.84%

RDOG:

-69.88%

Текущая просадка

REZ:

-9.99%

RDOG:

-21.05%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 6.58% против 1.83% соответственно.


REZ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-3.99%

1 год

19.03%

5 лет

10.34%

10 лет

6.58%

RDOG

С начала года

-7.46%

1 месяц

-7.11%

6 месяцев

-12.19%

1 год

3.52%

5 лет

6.22%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REZ и RDOG

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.


График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REZ: 0.48%
График комиссии RDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDOG: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZ и RDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZ c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REZ: 1.09
RDOG: 0.13
Коэффициент Сортино REZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REZ: 1.56
RDOG: 0.31
Коэффициент Омега REZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REZ: 1.20
RDOG: 1.04
Коэффициент Кальмара REZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REZ: 0.80
RDOG: 0.09
Коэффициент Мартина REZ, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REZ: 3.59
RDOG: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RDOG равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.13
REZ
RDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и RDOG

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности RDOG в 6.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.31%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF
6.78%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%

Просадки

Сравнение просадок REZ и RDOG

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, примерно равная максимальной просадке RDOG в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и RDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.99%
-21.05%
REZ
RDOG

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и RDOG

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 9.93%, в то время как у ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
10.79%
REZ
RDOG