Сравнение REZ с RDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).
REZ и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или RDOG.
Основные характеристики
| REZ | RDOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 10.07% |
| Дох-ть за 1 год | 37.40% | 28.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.01% | -2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 2.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.59 | 5.36 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 5.28% |
| Дневная вол-ть | 17.37% | 19.66% |
| Макс. просадка | -66.84% | -69.88% |
| Текущая просадка | -6.08% | -10.19% |
Корреляция
Корреляция между REZ и RDOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REZ и RDOG
С начала года, REZ показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 7.65% против 3.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и RDOG
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и RDOG
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности RDOG в 5.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.21% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 5.98% | 7.07% | 5.25% | 2.98% | 5.11% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% | 2.90% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и RDOG
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, примерно равная максимальной просадке RDOG в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и RDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и RDOG
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.