PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REZ с RDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZ с RDOG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG).

REZ и RDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или RDOG.

Корреляция

Корреляция между REZ и RDOG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REZ и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZ:

0.80

RDOG:

0.14

Коэф-т Сортино

REZ:

1.28

RDOG:

0.32

Коэф-т Омега

REZ:

1.16

RDOG:

1.04

Коэф-т Кальмара

REZ:

0.68

RDOG:

0.10

Коэф-т Мартина

REZ:

2.72

RDOG:

0.34

Индекс Язвы

REZ:

5.79%

RDOG:

7.55%

Дневная вол-ть

REZ:

18.32%

RDOG:

19.49%

Макс. просадка

REZ:

-66.84%

RDOG:

-69.88%

Текущая просадка

REZ:

-7.55%

RDOG:

-17.81%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у RDOG с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 6.90% против 2.28% соответственно.

REZ

С начала года

4.41%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

-1.51%

1 год

14.57%

5 лет

12.50%

10 лет

6.90%

RDOG

С начала года

-3.67%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-6.68%

1 год

2.65%

5 лет

9.02%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REZ и RDOG

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

REZ
iShares Residential Real Estate ETF
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZ и RDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг риск-скорректированной доходности RDOG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDOG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZ c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа RDOG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и RDOG

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности RDOG в 6.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.25%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.51%6.11%7.07%5.25%2.98%5.11%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%2.90%

Просадки

Сравнение просадок REZ и RDOG

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, примерно равная максимальной просадке RDOG в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и RDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и RDOG

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...