Сравнение REZ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
REZ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.55% против 14.02% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и IVV
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
REZ vs. IVV — Ранг доходности на риск
REZ
IVV
Сравнение REZ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.97 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.49 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.53 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.32 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.97 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между REZ и IVV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IVV
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и IVV
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -55.25% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.06% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -24.53% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -33.90% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.26% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -10.85% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.53% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IVV
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.65%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.30% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.45% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 18.31% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.89% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 18.04% | +3.48% |