Сравнение REZ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
REZ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или IVV.
Основные характеристики
| REZ | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 42.12% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.43% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 10.66 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 12.31% |
| Макс. просадка | -66.84% | -55.25% |
| Текущая просадка | -4.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между REZ и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REZ и IVV
С начала года, REZ показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и IVV
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IVV
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и IVV
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IVV
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.