Сравнение QVAL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
QVAL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.25% соответственно.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SCHD
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
QVAL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
QVAL
SCHD
Сравнение QVAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.32 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.05 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 3.55 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SCHD
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SCHD
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -33.37% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -12.74% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -16.85% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -33.37% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -3.43% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.34% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.75% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SCHD
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.33% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 7.96% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 15.69% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 14.40% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 16.70% | +6.10% |