PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. QVAL is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.88%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 23.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.88% против 12.73% соответственно.

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам QVAL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between QVAL and SCHD is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between QVAL and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и SCHD

Секторы
QVAL
SCHD

Потребительский циклический сектор

21.6%
7.7%

Энергетика

20.3%
14.1%

Здравоохранение

14.1%
20.8%

Промышленность

12.3%
7.8%

Технологии

10.0%
12.7%

Сырьевые материалы

8.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
20.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
SCHD
7.7%

Энергетика

QVAL
20.3%
SCHD
14.1%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
SCHD
20.8%

Промышленность

QVAL
12.3%
SCHD
7.8%

Технологии

QVAL
10.0%
SCHD
12.7%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
SCHD
20.6%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
SCHD
6.2%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
SCHD
0.1%

Недвижимость

QVAL
2.0%
SCHD

-

Финансовые услуги

QVAL

-

SCHD
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

QVAL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.77

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
4.30

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

6.62

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

16.71

+3.90

QVAL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и SCHD

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-33.37%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-4.61%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-16.13%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-16.85%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-33.37%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.74%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.29%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.82%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и SCHD

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.57%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.84%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.89%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

11.06%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

14.38%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

16.73%

+5.97%

Сравнение комиссий QVAL и SCHD

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и SCHD

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and SCHD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 11.88% for QVAL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.39% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Alpha Architect and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.06% for SCHD.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор