Сравнение QVAL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
QVAL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или SCHD.
Основные характеристики
| QVAL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 31.42% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 11.31% |
| Макс. просадка | -51.49% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 16.71%, а SCHD немного выше – 17.07%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.87% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SCHD
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SCHD
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.60% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SCHD
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SCHD
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.