Сравнение QVAL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
QVAL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или SCHD.
Корреляция
Корреляция между QVAL и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и SCHD
Основные характеристики
QVAL:
1.31
SCHD:
1.40
QVAL:
1.87
SCHD:
2.04
QVAL:
1.22
SCHD:
1.25
QVAL:
2.55
SCHD:
2.01
QVAL:
6.35
SCHD:
5.68
QVAL:
3.03%
SCHD:
2.81%
QVAL:
14.67%
SCHD:
11.36%
QVAL:
-51.49%
SCHD:
-33.37%
QVAL:
-2.03%
SCHD:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.85% против 11.39% соответственно.
QVAL
4.35%
4.34%
7.24%
18.35%
11.15%
7.85%
SCHD
3.29%
3.41%
7.12%
14.15%
11.28%
11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и SCHD
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVAL и SCHD
QVAL
SCHD
Сравнение QVAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и SCHD
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHD в 3.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.65% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.52% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и SCHD
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и SCHD
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.76%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.