PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. QVAL is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, QVAL returned 11.64%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции QVAL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.64% против 12.77% соответственно.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between QVAL and SCHD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.77

The correlation between QVAL and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и SCHD

Секторы
QVAL
SCHD

Потребительский циклический сектор

32.4%
6.3%

Технологии

16.7%
16.4%

Промышленность

15.0%
7.5%

Здравоохранение

11.1%
18.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
19.2%

Сырьевые материалы

7.6%
1.2%

Энергетика

5.5%
16.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.3%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

9.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
SCHD
6.3%

Технологии

QVAL
16.7%
SCHD
16.4%

Промышленность

QVAL
15.0%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
SCHD
1.2%

Энергетика

QVAL
5.5%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
SCHD
6.3%

Недвижимость

QVAL
2.0%
SCHD

-

Финансовые услуги

QVAL

-

SCHD
9.3%

Коммунальные услуги

QVAL

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QVAL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.87

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

5.91

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

14.53

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Просадки

Сравнение просадок QVAL и SCHD

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-33.37%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-4.61%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-16.13%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-16.85%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

-33.37%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.40%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.32%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.88%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и SCHD

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.66%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.66%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

10.96%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

14.38%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

16.72%

+6.07%

Сравнение комиссий QVAL и SCHD

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и SCHD

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and SCHD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs 11.64% for QVAL. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.46% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Alpha Architect and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор