Сравнение QVAL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QVAL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между QVAL и JEPQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и JEPQ
Основные характеристики
QVAL:
0.88
JEPQ:
2.14
QVAL:
1.31
JEPQ:
2.78
QVAL:
1.15
JEPQ:
1.43
QVAL:
1.73
JEPQ:
2.50
QVAL:
4.68
JEPQ:
10.77
QVAL:
2.78%
JEPQ:
2.49%
QVAL:
14.79%
JEPQ:
12.53%
QVAL:
-51.49%
JEPQ:
-16.82%
QVAL:
-6.11%
JEPQ:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 25.70%.
QVAL
12.22%
-1.45%
4.24%
12.14%
9.81%
7.23%
JEPQ
25.70%
2.67%
9.33%
26.16%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и JEPQ
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и JEPQ
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.24% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и JEPQ
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и JEPQ
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.