Сравнение QVAL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QVAL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или JEPQ.
Основные характеристики
| QVAL | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 31.42% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 12.27% |
| Макс. просадка | -51.49% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и JEPQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и JEPQ
С начала года, QVAL показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и JEPQ
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и JEPQ
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.60% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и JEPQ
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и JEPQ
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.