PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. QVAL is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, QVAL returned 19.61%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам QVAL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-10.16%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between QVAL and JEPQ is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.52

Over the past year, the correlation between QVAL and JEPQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QVAL и JEPQ

Секторы
QVAL
JEPQ

Потребительский циклический сектор

21.6%
11.1%

Энергетика

20.3%
0.3%

Здравоохранение

14.1%
4.0%

Промышленность

12.3%
3.0%

Технологии

10.0%
60.6%

Сырьевые материалы

8.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
12.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Финансовые услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
JEPQ
11.1%

Энергетика

QVAL
20.3%
JEPQ
0.3%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
JEPQ
4.0%

Промышленность

QVAL
12.3%
JEPQ
3.0%

Технологии

QVAL
10.0%
JEPQ
60.6%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
JEPQ
5.8%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
JEPQ
12.8%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

QVAL
2.0%
JEPQ
0.2%

Финансовые услуги

QVAL

-

JEPQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QVAL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.52

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.12

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

2.53

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

10.35

+10.27

QVAL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и JEPQ

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-20.07%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.82%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-20.07%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.18%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.37%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и JEPQ

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.57%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.20%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.28%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.68%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

16.92%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

16.92%

+5.78%

Сравнение комиссий QVAL и JEPQ

QVAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и JEPQ

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and JEPQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, QVAL leads with 19.61% vs 19.30% for JEPQ. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVAL has performed better with a 19.61% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 1.39% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Alpha Architect and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.35% for JEPQ.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор