Сравнение QVAL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QVAL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между QVAL и JEPQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и JEPQ
Основные характеристики
QVAL:
-0.34
JEPQ:
0.15
QVAL:
-0.35
JEPQ:
0.35
QVAL:
0.96
JEPQ:
1.05
QVAL:
-0.32
JEPQ:
0.15
QVAL:
-1.25
JEPQ:
0.64
QVAL:
5.49%
JEPQ:
4.79%
QVAL:
20.36%
JEPQ:
20.19%
QVAL:
-51.49%
JEPQ:
-20.07%
QVAL:
-16.96%
JEPQ:
-15.05%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность -11.55%, а JEPQ немного выше – -11.15%.
QVAL
-11.55%
-8.33%
-15.26%
-6.58%
16.96%
5.33%
JEPQ
-11.15%
-6.82%
-6.36%
2.89%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и JEPQ
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVAL и JEPQ
QVAL
JEPQ
Сравнение QVAL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и JEPQ
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JEPQ в 11.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.85% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.83% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и JEPQ
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и JEPQ
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 14.11% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.