Сравнение QTUM-USD с IBM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или IBM.
Основные характеристики
| QTUM-USD | IBM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.32% | 34.32% |
| Дох-ть за 1 год | -23.55% | 50.09% |
| Дох-ть за 3 года | -47.92% | 25.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 15.20% |
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | -0.36 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | -0.98 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 46.20% | 6.99% |
| Дневная вол-ть | 67.84% | 22.21% |
| Макс. просадка | -98.90% | -97.34% |
| Текущая просадка | -97.46% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и IBM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и IBM
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -35.32%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 34.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM-USD c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и IBM
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке IBM в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и IBM
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.82% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.