Сравнение QTUM-USD с IBM

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 41.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.