PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с IBM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или IBM.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и IBM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.34

IBM:

2.00

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.88

IBM:

2.73

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.09

IBM:

1.39

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.02

IBM:

3.27

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

0.21

IBM:

10.01

Индекс Язвы

QTUM-USD:

41.66%

IBM:

5.40%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.83%

IBM:

27.50%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.38%

IBM:

-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 14.87%.

QTUM-USD

С начала года

-17.52%

1 месяц

31.92%

6 месяцев

-1.24%

1 год

-30.85%

5 лет

11.94%

10 лет

N/A

IBM

С начала года

14.87%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

19.09%

1 год

53.60%

5 лет

21.64%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и IBM

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и IBM

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...