PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с IBM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM).

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
IBM
International Business Machines Corporation		-15.74%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%2.08%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -15.74%.

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—

IBM

1 день
2.06%
1 месяц
1.17%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-12.48%
1 год
1.74%
3 года*
27.71%
5 лет*
18.92%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHG
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с QQQIBM с VOOIBM с HPQ

Доходность на риск

QTUM-USD vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDIBMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.05

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

0.29

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.06

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

0.15

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDIBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.76

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.29

-0.51

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и IBM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и IBM

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IBM.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUM-USDIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-69.40%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-28.69%

-45.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-28.69%

-68.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-20.76%

-78.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

-20.11%

-73.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

10.61%

+38.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и IBM

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUM-USDIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

8.61%

+13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

27.15%

+35.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

33.70%

+34.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

24.98%

+62.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%

25.49%

+74.71%