PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и IBM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение QTUM-USD с IBM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или IBM.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.46

IBM:

2.22

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.24

IBM:

2.84

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.02

IBM:

1.41

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

IBM:

3.47

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

-0.65

IBM:

10.68

Индекс Язвы

QTUM-USD:

45.16%

IBM:

5.37%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.92%

IBM:

27.79%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.89%

IBM:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -33.60%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 19.42%.

QTUM-USD

С начала года

-33.60%

1 месяц

-9.98%

6 месяцев

-50.40%

1 год

-42.69%

3 года

-19.73%

5 лет

1.10%

10 лет

N/A

IBM

С начала года

19.42%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

15.44%

1 год

59.97%

3 года

28.20%

5 лет

22.06%

10 лет

9.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

International Business Machines Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и IBM

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IBM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и IBM

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.74% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...