PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с IBM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM-USD (QTUM) is a cryptocurrency, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -42.45%/yr vs 19.70%/yr for IBM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -47.55%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -2.58%.

QTUM-USD

1 день
-7.96%
1 месяц
-23.88%
С начала года
-47.55%
6 месяцев
-51.08%
1 год
-64.13%
3 года*
-34.52%
5 лет*
-42.45%
10 лет*
—

IBM

1 день
-5.61%
1 месяц
27.11%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-6.29%
1 год
9.47%
3 года*
33.23%
5 лет*
19.70%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-47.55%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
IBM
International Business Machines Corporation		-2.58%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%2.08%

Correlation

The correlation between QTUM-USD and IBM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHG
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

QTUM-USD vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.24

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
0.61

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.31

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.67

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDIBMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.73

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.30

-0.53

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и IBM

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUM-USDIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-69.40%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.35%

-30.96%

-46.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-30.96%

-56.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.05%

-30.96%

-65.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.26%

-13.48%

-85.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.28%

-20.12%

-73.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.32%

14.20%

+36.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и IBM

Текущая волатильность для QTUM (QTUM-USD) составляет 19.36%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.74%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUM-USDIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.36%

21.74%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.68%

34.56%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.86%

39.43%

+27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.44%

27.14%

+51.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.44%

26.57%

+72.87%

Часто задаваемые вопросы

QTUM-USD and IBM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.74%) compared to QTUM-USD (19.36%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.26% vs IBM's -69.40%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор