PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с QYLD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или QYLD.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и QYLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.44

QYLD:

0.26

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.77

QYLD:

0.53

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.08

QYLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

QYLD:

0.27

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

0.03

QYLD:

0.96

Индекс Язвы

QTUM-USD:

43.32%

QYLD:

5.38%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

77.85%

QYLD:

19.09%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-97.59%

QYLD:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -24.00%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -6.75%.

QTUM-USD

С начала года

-24.00%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-23.36%

1 год

-41.44%

3 года

-16.46%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-6.75%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-3.92%

1 год

4.84%

3 года

9.96%

5 лет

7.77%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и QYLD

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и QYLD

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 20.36% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...