PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с QYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QTUM-USD (Qtum) is a cryptocurrency, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 5 years, QTUM-USD returned -40.59%/yr vs 8.10%/yr for QYLD. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qtum (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -51.78%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 9.77%.

QTUM-USD

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.05%
6 месяцев
-37.97%
С начала года
-51.78%
1 год
-68.57%
3 года*
-36.98%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
—
Всё время*
-28.36%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
9.66%
С начала года
9.77%
1 год
21.90%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.76%
Всё время*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTUM-USD

Qtum
$4.61M$5.51M$10.27M

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
$83.69M$79.14M$99.48M

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
Qtum		-51.78%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%425.34%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.77%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%1.68%

Correlation

The correlation between QTUM-USD and QYLD is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.21

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qtum

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHG
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QTUM-USD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QTUM-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qtum (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUM-USDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.96

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.78

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.81

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

17.56

-18.71

QTUM-USD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и QYLD

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUM-USDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-24.75%

-74.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.32%

-5.78%

-73.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.76%

-19.06%

-69.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.40%

-24.61%

-71.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.32%

-1.07%

-98.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.37%

-3.81%

-89.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.55%

1.25%

+41.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и QYLD

Qtum (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUM-USDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

4.83%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.78%

10.06%

+35.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

11.22%

+54.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.09%

15.06%

+61.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.63%

15.64%

+82.99%

Часто задаваемые вопросы

QTUM-USD and QYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM-USD has higher volatility (11.63%) compared to QYLD (4.83%). In terms of maximum drawdown, QTUM-USD dropped -99.32% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM-USD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор