Сравнение QTUM-USD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или QYLD.
Основные характеристики
| QTUM-USD | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.30% | 12.35% |
| Дох-ть за 1 год | 2.89% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | -43.56% | 4.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.41% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 68.63% | 10.79% |
| Макс. просадка | -98.90% | -24.89% |
| Текущая просадка | -97.61% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и QYLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и QYLD
С начала года, QTUM-USD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 12.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и QYLD
Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и QYLD
QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.