Сравнение QTUM-USD с QYLD

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 20.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 45.47% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.