PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM-USD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с QYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM-USD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTUM-USD
QTUM		-34.44%-55.51%-19.33%103.93%-79.08%293.16%38.57%-24.72%-96.59%422.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.84%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.84%.

QTUM-USD

1 день
-6.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-34.44%
6 месяцев
-61.41%
1 год
-52.18%
3 года*
-34.50%
5 лет*
-38.21%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
16.15%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QTUM-USD:
QTUM-USD с SMHQTUM-USD с VGTQTUM-USD с QBTSQTUM-USD с VOOQTUM-USD с IGPTQTUM-USD с XTQTUM-USD с SCHG
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QTUM-USD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг доходности на риск QTUM-USD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUM-USDQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.99

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.60

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.53

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

10.09

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM-USD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUM-USDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.99

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.48

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.56

-0.78

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и QYLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и QYLD

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUM-USDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.16%

-24.75%

-74.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-7.31%

-66.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.08%

-24.61%

-72.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.07%

-1.61%

-97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.16%

-3.89%

-89.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.23%

1.65%

+47.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и QYLD

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUM-USDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

4.81%

+16.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.45%

7.50%

+54.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.39%

16.42%

+51.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.61%

14.84%

+72.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.20%

15.51%

+84.69%