PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с QYLD

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или QYLD.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и QYLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.47%
-6.00%
QTUM-USD
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTUM-USD:

-0.34

QYLD:

0.05

Коэф-т Сортино

QTUM-USD:

0.13

QYLD:

0.21

Коэф-т Омега

QTUM-USD:

1.01

QYLD:

1.04

Коэф-т Кальмара

QTUM-USD:

0.00

QYLD:

0.05

Коэф-т Мартина

QTUM-USD:

-0.96

QYLD:

0.25

Индекс Язвы

QTUM-USD:

36.28%

QYLD:

3.93%

Дневная вол-ть

QTUM-USD:

80.52%

QYLD:

18.73%

Макс. просадка

QTUM-USD:

-98.90%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

QTUM-USD:

-98.01%

QYLD:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM-USD показывает доходность -37.48%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью -9.59%.

QTUM-USD

С начала года

-37.48%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-62.99%

5 лет

6.93%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-9.59%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-5.85%

1 год

1.15%

5 лет

8.54%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
QTUM-USD: -0.34
QYLD: 0.08
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QTUM-USD: 0.13
QYLD: 0.28
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
QTUM-USD: 1.01
QYLD: 1.05
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QTUM-USD: 0.00
QYLD: 0.01
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
QTUM-USD: -0.96
QYLD: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа QTUM-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM-USD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.08
QTUM-USD
QYLD

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и QYLD

Максимальная просадка QTUM-USD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM-USD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.01%
-13.49%
QTUM-USD
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и QYLD

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 21.70% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.70%
14.03%
QTUM-USD
QYLD