PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с FBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QTUM-USDFBGX

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между QTUM-USD и FBGX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и FBGX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.60%
14.84%
QTUM-USD
FBGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QTUM-USD c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QTUM-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.00-0.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.200.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.07
FBGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGX, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.74

Сравнение коэффициента Шарпа QTUM-USD и FBGX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56
1.13
QTUM-USD
FBGX

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и FBGX


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.41%
-1.14%
QTUM-USD
FBGX

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и FBGX

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.43%
0
QTUM-USD
FBGX