PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с FBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и FBGX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.24%
0
QTUM-USD
FBGX

Основные характеристики

Доходность по периодам


QTUM-USD

С начала года

-12.63%

1 месяц

-11.94%

6 месяцев

30.18%

1 год

1.42%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QTUM-USD c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.341.94
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.043.21
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.001.82
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.006.000.000.51
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.8219.04
QTUM-USD
FBGX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
1.94
QTUM-USD
FBGX

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и FBGX


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-96.57%
-1.14%
QTUM-USD
FBGX

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и FBGX

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 45.28% по сравнению с UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.28%
0
QTUM-USD
FBGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab