Сравнение QTUM-USD с FBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).
FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QTUM-USD и FBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM-USD и FBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM-USD QTUM | -27.92% | -55.51% | -19.33% | 103.93% | -79.08% | 293.16% | 38.57% | -24.72% | -96.59% | 422.64% |
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN | 0.00% | 0.00% | 35.73% | 83.74% | -56.41% | 57.04% | 65.79% | 75.84% | -16.58% | 6.64% |
Доходность по периодам
QTUM-USD
- 1 день
- 9.76%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -57.89%
- 1 год
- -48.25%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- -38.30%
- 10 лет*
- —
FBGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM-USD vs. FBGX — Ранг доходности на риск
QTUM-USD
FBGX
Сравнение QTUM-USD c FBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM-USD | FBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM-USD | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | — | — |
Корреляция
Корреляция между QTUM-USD и FBGX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок QTUM-USD и FBGX
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM-USD | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM-USD и FBGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM-USD | FBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.22% | — | — |