PortfoliosLab logo
Сравнение QTUM-USD с FBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и FBGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.79%
342.74%
QTUM-USD
FBGX

Основные характеристики

Доходность по периодам


QTUM-USD

С начала года

-23.70%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

3.43%

1 год

-42.35%

5 лет

8.73%

10 лет

N/A

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и FBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.04
Коэффициент Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.81
Коэффициент Омега QTUM-USD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
QTUM-USD: 1.08
Коэффициент Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком01.002.003.004.00
QTUM-USD: 0.01
FBGX: 0.00
Коэффициент Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
QTUM-USD: 0.11


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-1.20
QTUM-USD
FBGX

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и FBGX


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.58%
-1.14%
QTUM-USD
FBGX

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и FBGX

QTUM (QTUM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QTUM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.34%
0
QTUM-USD
FBGX