PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTUM-USD с FBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM-USD с FBGX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).

FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM-USD или FBGX.

Корреляция

Корреляция между QTUM-USD и FBGX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QTUM-USD и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

QTUM-USD

С начала года

-24.00%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-23.36%

1 год

-41.44%

3 года

-16.46%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

FBGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTUM

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTUM-USD и FBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности QTUM-USD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTUM-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM-USD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTUM-USD c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QTUM (QTUM-USD) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QTUM-USD и FBGX

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM-USD и FBGX

Загрузка...