PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с FLSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-0.97%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND

Сравнение комиссий QSPIX и FLSP

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

QSPIX vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.65

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.22

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

10.08

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSP равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.65

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.30

Корреляция

Корреляция между QSPIX и FLSP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и FLSP

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FLSP в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и FLSP

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и FLSP.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-22.75%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.24%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-9.52%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.26%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-6.42%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.47%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и FLSP

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.67%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

7.17%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.35%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.42%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

13.67%

-0.91%