PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSPIX с FLSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с FLSP

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или FLSP.

Корреляция

Корреляция между QSPIX и FLSP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.32%
2.74%
QSPIX
FLSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSPIX:

1.55

FLSP:

0.41

Коэф-т Сортино

QSPIX:

2.10

FLSP:

0.69

Коэф-т Омега

QSPIX:

1.28

FLSP:

1.09

Коэф-т Кальмара

QSPIX:

1.87

FLSP:

1.01

Коэф-т Мартина

QSPIX:

4.57

FLSP:

2.04

Индекс Язвы

QSPIX:

3.82%

FLSP:

2.29%

Дневная вол-ть

QSPIX:

11.30%

FLSP:

11.26%

Макс. просадка

QSPIX:

-41.37%

FLSP:

-22.75%

Текущая просадка

QSPIX:

0.00%

FLSP:

-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.02%.

QSPIX

С начала года

7.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

10.19%

1 год

17.44%

5 лет

14.51%

10 лет

6.82%

FLSP

С начала года

1.02%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

3.17%

1 год

3.30%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QSPIX и FLSP

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
График комиссии QSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
График комиссии FLSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSPIX и FLSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг риск-скорректированной доходности QSPIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг риск-скорректированной доходности FLSP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLSP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSPIX c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSPIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.550.41
Коэффициент Сортино QSPIX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.100.69
Коэффициент Омега QSPIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.09
Коэффициент Кальмара QSPIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.871.01
Коэффициент Мартина QSPIX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.572.04
QSPIX
FLSP

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FLSP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.55
0.41
QSPIX
FLSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и FLSP

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FLSP в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		6.44%6.95%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%12.86%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.17%1.18%1.19%2.18%1.20%8.08%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и FLSP

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и FLSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.32%
QSPIX
FLSP

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и FLSP

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) имеют волатильность 2.31% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.31%
2.34%
QSPIX
FLSP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab