Сравнение QSPIX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 7.03% против 3.89% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и ATRFX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
QSPIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
QSPIX
ATRFX
Сравнение QSPIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.27 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.22 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.28 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | -0.92 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.27 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.16 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.22 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и ATRFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и ATRFX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и ATRFX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -35.17% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -21.19% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -35.17% | +18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -35.17% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -29.89% | +29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -8.58% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 6.39% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и ATRFX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 11.51% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 17.58% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 22.50% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.49% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 15.35% | -2.59% |