Сравнение QSPIX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSPIX или ATRFX.
Основные характеристики
| QSPIX | ATRFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.44% | 1.35% |
| Дох-ть за 1 год | 16.14% | 4.93% |
| Дох-ть за 3 года | 25.82% | 4.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.99% | 13.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 4.33 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 7.22% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 16.61% |
| Макс. просадка | -41.37% | -25.02% |
| Текущая просадка | -3.77% | -12.29% |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и ATRFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и ATRFX
С начала года, QSPIX показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям ATRFX по среднегодовой доходности: 5.61% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и ATRFX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QSPIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и ATRFX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.82%, что больше доходности ATRFX в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 19.82% | 23.67% | 22.69% | 12.79% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% | 12.86% | 2.25% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 3.62% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 3.04% | 1.38% | 0.00% | 0.91% | 0.74% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и ATRFX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки ATRFX в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и ATRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и ATRFX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.62%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.