PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPIX с MAFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and MAFIX (Abbey Capital Multi Asset Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QSPIX returned 18.92%/yr vs 8.08%/yr for MAFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QSPIX charges 1.49%/yr vs 1.79%/yr for MAFIX.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у MAFIX с доходностью 13.53%.

QSPIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.84%
1 год
17.81%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.92%
10 лет*
7.41%

MAFIX

1 день
0.23%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.23%
3 года*
11.01%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPIX и MAFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%0.18%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		13.53%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%-1.46%

Correlation

The correlation between QSPIX and MAFIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

-0.03

The correlation between QSPIX and MAFIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с TMSRX
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с BUFFMAFIX с REMIXMAFIX с AHTPXMAFIX с HFNDMAFIX с FVMAFIX с CMNIX

Доходность на риск

QSPIX vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXMAFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.77

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.69

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.74

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

16.70

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа MAFIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXMAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.66

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.03

-0.40

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и MAFIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и MAFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPIXMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-19.21%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-7.26%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-19.21%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-19.21%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-3.41%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.05%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и MAFIX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPIXMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.69%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.84%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

12.43%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

12.32%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

12.84%

-0.02%

Сравнение комиссий QSPIX и MAFIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и MAFIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MAFIX в 10.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		10.37%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.28%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QSPIX and MAFIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPIX has higher volatility (3.15%) compared to MAFIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs MAFIX's -19.21%.

MAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPIX и MAFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор