PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSPIX с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.51%
-2.85%
QSPIX
MAFIX

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 9.55%.


QSPIX

С начала года

19.30%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

-2.51%

1 год

14.41%

5 лет (среднегодовая)

11.05%

10 лет (среднегодовая)

5.48%

MAFIX

С начала года

9.55%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-2.85%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

11.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QSPIXMAFIX
Коэф-т Шарпа1.220.85
Коэф-т Сортино1.721.20
Коэф-т Омега1.211.16
Коэф-т Кальмара1.550.88
Коэф-т Мартина3.862.40
Индекс Язвы3.74%4.80%
Дневная вол-ть11.86%13.48%
Макс. просадка-41.37%-13.28%
Текущая просадка-3.89%-4.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QSPIX и MAFIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%
График комиссии QSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между QSPIX и MAFIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSPIX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.220.85
Коэффициент Сортино QSPIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.721.20
Коэффициент Омега QSPIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.16
Коэффициент Кальмара QSPIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.550.88
Коэффициент Мартина QSPIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.862.40
QSPIX
MAFIX

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
0.85
QSPIX
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и MAFIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности MAFIX в 0.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
19.84%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%12.86%2.25%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
0.90%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и MAFIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки MAFIX в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-4.96%
QSPIX
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и MAFIX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.13%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13%
4.07%
QSPIX
MAFIX