PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSPIX с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QSPIXMAFIX
Дох-ть с нач. г.17.69%7.95%
Дох-ть за 1 год13.91%10.08%
Дох-ть за 3 года25.18%4.97%
Дох-ть за 5 лет10.69%11.53%
Коэф-т Шарпа1.150.77
Коэф-т Сортино1.661.09
Коэф-т Омега1.201.15
Коэф-т Кальмара1.510.79
Коэф-т Мартина3.792.23
Индекс Язвы3.70%4.64%
Дневная вол-ть12.17%13.55%
Макс. просадка-41.37%-13.28%
Текущая просадка-5.18%-6.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между QSPIX и MAFIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и MAFIX

С начала года, QSPIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 7.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
-1.87%
QSPIX
MAFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QSPIX и MAFIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.


MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
График комиссии MAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.79%
График комиссии QSPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSPIX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSPIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSPIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSPIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSPIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSPIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.54
MAFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAFIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAFIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAFIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAFIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAFIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.23

Сравнение коэффициента Шарпа QSPIX и MAFIX

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
0.77
QSPIX
MAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и MAFIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности MAFIX в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
20.11%23.67%22.69%12.79%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%12.86%2.25%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
0.92%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%9.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и MAFIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки MAFIX в -13.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.18%
-6.35%
QSPIX
MAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и MAFIX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.52%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
4.15%
QSPIX
MAFIX