Хотите диверсифицировать портфель помимо PXJ? У ETF ниже самая низкая корреляция с PXJ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PXJ.
Лучшие диверсификаторы для PXJ
1061 ETF имеют низкую корреляцию с PXJ (менее 0.3), из них 121 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.18, против -0.04 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | -0.18 | -0.04 | — | 68 | Municipal Bonds | PXJ vs BSMW | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.14 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | PXJ vs WEEK | |
| Franklin Short Duration U.S. Government ETF | -0.13 | -0.07 | -0.07 | 95 | Mortgage Backed Securities | PXJ vs FTSD | |
| Obra Opportunistic Structured Products ETF | -0.12 | -0.07 | -0.07 | 72 | Multisector Bonds | PXJ vs OOSP | |
| JPMorgan Limited Duration Bond ETF | -0.11 | — | — | 89 | Short-Term Bond | PXJ vs JPLD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PXJ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PXJ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Amazon.com, Inc (AMZN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 54 | Consumer Cyclical | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 93 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 97 | Technology | |
| The Toronto-Dominion Bank | 0.19 | 0.36 | 0.45 | 98 | Financial Services | |
| Imperial Oil Limited | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 82 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит PXJ
Добавьте PXJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PXJ