Сравнение PXF с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
PXF и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или WDIV.
Корреляция
Корреляция между PXF и WDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и WDIV
Основные характеристики
PXF:
0.74
WDIV:
1.41
PXF:
1.13
WDIV:
1.96
PXF:
1.16
WDIV:
1.27
PXF:
0.91
WDIV:
1.94
PXF:
2.91
WDIV:
5.34
PXF:
4.39%
WDIV:
3.35%
PXF:
17.21%
WDIV:
12.73%
PXF:
-64.74%
WDIV:
-42.35%
PXF:
-1.02%
WDIV:
-0.35%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.40% соответственно.
PXF
12.12%
0.32%
8.24%
12.57%
14.93%
5.62%
WDIV
7.32%
1.50%
3.40%
18.11%
10.49%
4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и WDIV
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и WDIV
PXF
WDIV
Сравнение PXF c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и WDIV
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности WDIV в 4.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.30% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.36% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и WDIV
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и WDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и WDIV
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.