PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и WDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-8.81%19.03%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.33% соответственно.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий PXF и WDIV

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

PXF vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.98

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.71

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.83

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

10.72

+3.42

PXF vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.98

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.23

Корреляция

Корреляция между PXF и WDIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и WDIV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок PXF и WDIV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-42.34%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-8.61%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-22.12%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-42.34%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.84%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-5.90%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.27%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и WDIV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.49%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.39%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

12.08%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

12.68%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.43%

+2.60%