Сравнение PWZ с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PWZ и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FBND.
Основные характеристики
| PWZ | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.22% | -0.82% |
| Дох-ть за 1 год | 4.36% | 3.35% |
| Дох-ть за 3 года | -1.42% | -1.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.45 |
| Дневная вол-ть | 6.32% | 6.67% |
| Макс. просадка | -21.49% | -17.25% |
| Current Drawdown | -5.97% | -8.26% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и FBND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FBND
С начала года, PWZ показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью -0.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FBND
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FBND
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FBND в 4.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.00% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% | 3.80% | 3.97% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.56% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FBND
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FBND
Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.