Сравнение PWZ с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PWZ и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FBND.
Основные характеристики
| PWZ | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 3.10% |
| Дох-ть за 1 год | 9.83% | 10.11% |
| Дох-ть за 3 года | -1.02% | -1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.91% | 1.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.49% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 6.36 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 6.02% |
| Макс. просадка | -21.49% | -17.25% |
| Текущая просадка | -4.06% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и FBND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FBND
С начала года, PWZ показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FBND
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FBND
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FBND в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.57% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FBND
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FBND
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.