PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и FBND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.07%
27.37%
PWZ
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.12

FBND:

1.26

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.10

FBND:

1.84

Коэф-т Омега

PWZ:

0.99

FBND:

1.22

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.09

FBND:

0.74

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.39

FBND:

3.62

Индекс Язвы

PWZ:

2.60%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.50%

FBND:

5.38%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

PWZ:

-8.05%

FBND:

-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.21% соответственно.


PWZ

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-1.66%

5 лет

0.20%

10 лет

1.90%

FBND

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.66%

1 год

6.12%

5 лет

0.67%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и FBND

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
1.26
PWZ
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и FBND

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FBND в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.65%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и FBND

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.05%
-3.23%
PWZ
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и FBND

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.86%
2.30%
PWZ
FBND