PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWZ с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и FBND составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PWZ с FBND

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

PWZ и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FBND.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.21

FBND:

0.96

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.32

FBND:

1.24

Коэф-т Омега

PWZ:

0.96

FBND:

1.15

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.22

FBND:

0.50

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.82

FBND:

2.42

Индекс Язвы

PWZ:

2.92%

FBND:

1.91%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.52%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

PWZ:

-21.49%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

PWZ:

-8.64%

FBND:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.15% соответственно.

PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

FBND

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.36%

1 год

4.95%

3 года

2.25%

5 лет

0.32%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий PWZ и FBND

PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и FBND

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FBND в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%3.80%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.68%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и FBND

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FBND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и FBND

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.52% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...