Сравнение PWZ с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PWZ и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или FBND.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и FBND
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWZ показывает доходность 2.64%, а FBND немного ниже – 2.56%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.25% соответственно.
PWZ
2.64%
-0.31%
2.89%
7.44%
0.84%
2.50%
FBND
2.56%
-1.19%
3.24%
7.62%
0.98%
2.25%
Основные характеристики
| PWZ | FBND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 5.10 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 5.77% |
| Макс. просадка | -21.51% | -17.25% |
| Текущая просадка | -3.70% | -5.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и FBND
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между PWZ и FBND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и FBND
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FBND в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.28% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.59% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и FBND
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и FBND
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.