Сравнение PWZ с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
PWZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или SCHP.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и SCHP
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.18% соответственно.
PWZ
2.43%
-0.06%
2.89%
6.91%
0.81%
2.48%
SCHP
2.67%
-0.57%
2.65%
5.89%
2.03%
2.18%
Основные характеристики
| PWZ | SCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.34 | 4.91 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.15% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 4.92% |
| Макс. просадка | -21.51% | -14.26% |
| Текущая просадка | -3.89% | -6.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и SCHP
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PWZ и SCHP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и SCHP
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SCHP в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.29% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.83% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и SCHP
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и SCHP
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.