Сравнение PWZ с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
PWZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или SCHP.
Основные характеристики
| PWZ | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.25% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 9.83% | 7.51% |
| Дох-ть за 3 года | -1.02% | -2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.91% | 2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.49% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 5.06% |
| Макс. просадка | -21.49% | -14.26% |
| Текущая просадка | -4.06% | -6.09% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и SCHP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и SCHP
С начала года, PWZ показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и SCHP
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и SCHP
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SCHP в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.27% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.81% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и SCHP
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и SCHP
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.