Сравнение PWZ с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
PWZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.56% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и SCHP
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
PWZ vs. SCHP — Ранг доходности на риск
PWZ
SCHP
Сравнение PWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.71 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.07 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и SCHP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и SCHP
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и SCHP
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -14.26% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -2.78% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -14.26% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -14.26% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.35% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.97% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.94% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и SCHP
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.36% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.22% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 4.04% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.13% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.60% | +0.29% |