Сравнение PWZ с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
PWZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или SCHP.
Основные характеристики
| PWZ | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.22% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | 4.36% | 1.10% |
| Дох-ть за 3 года | -1.42% | -1.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | 2.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.62% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 6.32% | 5.86% |
| Макс. просадка | -21.49% | -14.26% |
| Current Drawdown | -5.97% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между PWZ и SCHP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и SCHP
С начала года, PWZ показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PWZ превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и SCHP
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и SCHP
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SCHP в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.00% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% | 3.80% | 3.97% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.10% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и SCHP
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и SCHP
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.13% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.