PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWZ с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWZ с SCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PWZ is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, PWZ returned 1.89%/yr vs 2.66%/yr for SCHP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PWZ charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.66% соответственно.

PWZ

1 день
-0.12%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.51%
1 год
9.09%
3 года*
3.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.89%

SCHP

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.14%
1 год
5.19%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWZ и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		2.41%1.26%2.16%6.55%-11.35%1.94%4.90%8.72%0.32%6.82%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.61%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between PWZ and SCHP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.42

The correlation between PWZ and SCHP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWZ и SCHP

Секторы
PWZ
SCHP

Финансовые услуги

6.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PWZ
6.9%
SCHP
0.0%

Сырьевые материалы

PWZ

-

SCHP
3.0%

Коммуникационные услуги

PWZ

-

SCHP

-

Потребительский циклический сектор

PWZ

-

SCHP
100.0%

Потребительский защитный сектор

PWZ

-

SCHP

-

Энергетика

PWZ

-

SCHP

-

Здравоохранение

PWZ

-

SCHP

-

Промышленность

PWZ

-

SCHP

-

Недвижимость

PWZ

-

SCHP

-

Технологии

PWZ

-

SCHP

-

Коммунальные услуги

PWZ

-

SCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с PWZ:
PWZ с CMFPWZ с FCALPWZ с VTEBPWZ с FCTFXPWZ с CALYPWZ с VWLTXPWZ с SWCAX
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

PWZ vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWZSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.58

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.41

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.70

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

8.22

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWZ vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWZSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.58

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PWZ и SCHP

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWZSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.49%

-14.26%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-1.93%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-4.48%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-14.26%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.56%

-14.26%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.25%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.94%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.63%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и SCHP

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWZSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.89%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.20%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

3.30%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.12%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

5.59%

+0.30%

Сравнение комиссий PWZ и SCHP

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и SCHP

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.58%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

PWZ and SCHP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWZ has higher volatility (1.39%) compared to SCHP (0.89%). In terms of maximum drawdown, PWZ dropped -21.49% vs SCHP's -14.26%.

On 10-year performance, SCHP leads with 2.66% vs 1.89% for PWZ. On fees, SCHP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.66% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for PWZ.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.58% for PWZ.

PWZ is categorized as Municipal Bonds, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. PWZ tracks ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni, while SCHP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for PWZ and 0.05% for SCHP.

PWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWZ и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор