Сравнение PSC с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
PSC и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSC или SPYG.
Корреляция
Корреляция между PSC и SPYG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSC и SPYG
Основные характеристики
PSC:
0.90
SPYG:
1.84
PSC:
1.41
SPYG:
2.41
PSC:
1.17
SPYG:
1.33
PSC:
1.68
SPYG:
2.61
PSC:
4.07
SPYG:
10.01
PSC:
4.20%
SPYG:
3.32%
PSC:
18.85%
SPYG:
18.05%
PSC:
-46.75%
SPYG:
-67.79%
PSC:
-5.05%
SPYG:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, PSC показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 5.04%.
PSC
4.66%
1.15%
7.99%
13.97%
11.74%
N/A
SPYG
5.04%
2.71%
15.50%
32.35%
16.46%
15.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSC и SPYG
PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSC и SPYG
PSC
SPYG
Сравнение PSC c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSC и SPYG
Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.71% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.37% | 1.30% | 0.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок PSC и SPYG
Максимальная просадка PSC за все время составила -46.75%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSC и SPYG
Текущая волатильность для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) составляет 4.53%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.