PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSC с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSC с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSC returned 8.06%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSC charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности PSC и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSC показывает доходность 13.84%, а SPYG немного ниже – 13.75%.

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSC и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between PSC and SPYG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.60

The correlation between PSC and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSC и SPYG

Секторы
PSC
SPYG

Технологии

20.3%
51.9%

Промышленность

17.7%
5.0%

Финансовые услуги

16.5%
8.5%

Здравоохранение

15.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.9%

Энергетика

6.0%
0.1%

Недвижимость

4.6%
0.6%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
16.8%

Технологии

PSC
20.3%
SPYG
51.9%

Промышленность

PSC
17.7%
SPYG
5.0%

Финансовые услуги

PSC
16.5%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

PSC
15.3%
SPYG
5.8%

Потребительский циклический сектор

PSC
8.1%
SPYG
8.9%

Энергетика

PSC
6.0%
SPYG
0.1%

Недвижимость

PSC
4.6%
SPYG
0.6%

Сырьевые материалы

PSC
4.2%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

PSC
2.9%
SPYG
1.2%

Потребительский защитный сектор

PSC
2.3%
SPYG
1.0%

Коммуникационные услуги

PSC
2.2%
SPYG
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

PSC vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSC c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.12

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.90

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.48

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

10.25

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSC vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSC на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSC и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PSC и SPYG

Максимальная просадка PSC за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSC и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-67.63%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.76%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-22.14%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-32.67%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.13%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-24.33%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.32%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSC и SPYG

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что PSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.35%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.46%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

16.06%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

21.17%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

20.64%

+2.66%

Сравнение комиссий PSC и SPYG

PSC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSC и SPYG

Дивидендная доходность PSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

PSC and SPYG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to SPYG (4.35%). In terms of maximum drawdown, PSC dropped -46.69% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs 8.06% for PSC. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

PSC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.47% for SPYG.

PSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPYG is S&P 500. PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Principal and State Street. Their fees differ too: 0.38% for PSC and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSC и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор