Хотите сбалансировать вложение в POWL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем POWL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для POWL
16 ETF имеют низкую корреляцию с POWL (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.17, против -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.17 | -0.06 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | POWL vs SGOV | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.05 | -0.07 | -0.06 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | POWL vs TFLO | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.04 | -0.07 | 0.00 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | POWL vs VTIP | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.00 | -0.06 | 0.01 | 84 | Inflation-Protected Bonds | POWL vs STIP | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 100 | Ultrashort Bond | POWL vs MINT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с POWL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.25, против -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.25 | -0.16 | -0.05 | 56 | Financial Services | |
| The Allstate Corporation | -0.24 | 0.01 | 0.10 | 80 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.20 | -0.12 | -0.00 | 86 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.18 | -0.11 | -0.00 | 63 | Consumer Defensive | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.18 | 0.03 | 0.13 | 59 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит POWL
Добавьте POWL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с POWL