Сравнение PIO с GM

С начала года, PIO показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у GM с доходностью -7.50%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям GM по среднегодовой доходности: 8.95% против 11.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIO и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIO и GM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности GM в 0.84%

Максимальная просадка PIO за все время составила -64.88%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и GM.

Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 6.77%, в то время как у General Motors Company (GM) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.