Сравнение PIO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PIO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или SPY.
Основные характеристики
| PIO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.75% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 22.67% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.32% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.38% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.14% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.89 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.09% | 12.18% |
| Макс. просадка | -64.91% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.91% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между PIO и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и SPY
С начала года, PIO показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.14% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и SPY
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и SPY
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.83% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и SPY
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и SPY
Invesco Global Water ETF (PIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.80% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.