Сравнение PIO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PIO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или SPY.
Корреляция
Корреляция между PIO и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и SPY
Основные характеристики
PIO:
0.51
SPY:
2.20
PIO:
0.79
SPY:
2.91
PIO:
1.10
SPY:
1.41
PIO:
0.66
SPY:
3.35
PIO:
1.56
SPY:
13.99
PIO:
4.75%
SPY:
2.01%
PIO:
14.55%
SPY:
12.79%
PIO:
-64.91%
SPY:
-55.19%
PIO:
-6.94%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.44% соответственно.
PIO
2.97%
2.81%
-2.07%
7.04%
5.93%
7.23%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и SPY
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PIO и SPY
PIO
SPY
Сравнение PIO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и SPY
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.76% | 0.78% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и SPY
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и SPY
Текущая волатильность для Invesco Global Water ETF (PIO) составляет 4.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.