Сравнение PIO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Water ETF (PIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PIO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIO или SPY.
Корреляция
Корреляция между PIO и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PIO и SPY
Основные характеристики
PIO:
0.15
SPY:
2.21
PIO:
0.31
SPY:
2.93
PIO:
1.04
SPY:
1.41
PIO:
0.19
SPY:
3.26
PIO:
0.53
SPY:
14.43
PIO:
4.23%
SPY:
1.90%
PIO:
14.74%
SPY:
12.41%
PIO:
-64.91%
SPY:
-55.19%
PIO:
-9.24%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, PIO показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции PIO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.71% против 12.97% соответственно.
PIO
-0.01%
-3.39%
-3.24%
1.14%
6.20%
6.71%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIO и SPY
PIO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Water ETF (PIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIO и SPY
Дивидендная доходность PIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIO Invesco Global Water ETF | 0.65% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PIO и SPY
Максимальная просадка PIO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIO и SPY
Invesco Global Water ETF (PIO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.