PortfoliosLab logo
Сравнение PHYL с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYL и FNGO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.05%
650.09%
PHYL
FNGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.05

FNGO:

0.67

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.85

FNGO:

1.29

Коэф-т Омега

PHYL:

1.42

FNGO:

1.17

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.13

FNGO:

0.91

Коэф-т Мартина

PHYL:

10.99

FNGO:

2.51

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

FNGO:

17.34%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.70%

FNGO:

64.80%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

PHYL:

-1.23%

FNGO:

-29.88%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью -21.18%.


PHYL

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.81%

1 год

9.42%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

FNGO

С начала года

-21.18%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-3.06%

1 год

35.44%

5 лет

43.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYL и FNGO

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.


График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGO: 0.95%
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.05
FNGO: 0.67
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.85
FNGO: 1.29
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHYL: 1.42
FNGO: 1.17
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.13
FNGO: 0.91
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 10.99
FNGO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.67
PHYL
FNGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGO

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
8.07%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGO

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-29.88%
PHYL
FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGO

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 3.26%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 39.30%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
39.30%
PHYL
FNGO