PortfoliosLab logo
Сравнение PHYL с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYL и BKLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHYL и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.05%
29.67%
PHYL
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.05

BKLN:

1.70

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.85

BKLN:

2.66

Коэф-т Омега

PHYL:

1.42

BKLN:

1.53

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.13

BKLN:

1.91

Коэф-т Мартина

PHYL:

10.99

BKLN:

12.91

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.70%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

PHYL:

-1.23%

BKLN:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.53%.


PHYL

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.81%

1 год

9.42%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYL и BKLN

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.05
BKLN: 1.70
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.85
BKLN: 2.66
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYL: 1.42
BKLN: 1.53
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.13
BKLN: 1.91
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 10.99
BKLN: 12.91

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
1.70
PHYL
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и BKLN

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что сопоставимо с доходностью BKLN в 8.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
8.07%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и BKLN

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-0.11%
PHYL
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и BKLN

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеют волатильность 3.26% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
3.41%
PHYL
BKLN