Сравнение PHYL с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
PHYL и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.19% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.15% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.94% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.94%.
PHYL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и BKLN
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
PHYL vs. BKLN — Ранг доходности на риск
PHYL
BKLN
Сравнение PHYL c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.16 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.91 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.15 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.15 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и BKLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и BKLN
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности BKLN в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.03% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и BKLN
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -24.17% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -3.07% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -7.31% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.22% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.10% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.82% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и BKLN
PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.50% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.44% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.27% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 4.46% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 6.44% | +1.28% |