Сравнение PHEQ с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
PHEQ и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или SPLG.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и SPLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и SPLG
Основные характеристики
PHEQ:
2.80
SPLG:
2.19
PHEQ:
3.88
SPLG:
2.90
PHEQ:
1.60
SPLG:
1.40
PHEQ:
3.87
SPLG:
3.26
PHEQ:
21.87
SPLG:
14.12
PHEQ:
0.73%
SPLG:
1.95%
PHEQ:
5.68%
SPLG:
12.59%
PHEQ:
-4.11%
SPLG:
-54.52%
PHEQ:
-0.99%
SPLG:
-2.82%
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 0.48%.
PHEQ
0.24%
-0.58%
6.15%
15.35%
N/A
N/A
SPLG
0.48%
-2.82%
6.67%
25.78%
14.36%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и SPLG
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и SPLG
PHEQ
SPLG
Сравнение PHEQ c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и SPLG
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPLG в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.39% | 1.40% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.27% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и SPLG
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и SPLG
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.26%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.