PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHEQ с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHEQSPLG
Дох-ть с нач. г.13.92%26.89%
Дох-ть за 1 год19.61%37.56%
Коэф-т Шарпа3.583.08
Коэф-т Сортино5.214.10
Коэф-т Омега1.811.58
Коэф-т Кальмара4.774.44
Коэф-т Мартина28.1920.15
Индекс Язвы0.70%1.86%
Дневная вол-ть5.48%12.15%
Макс. просадка-4.11%-54.50%
Текущая просадка-0.07%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PHEQ и SPLG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и SPLG

С начала года, PHEQ показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.07%
13.44%
PHEQ
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHEQ и SPLG

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
График комиссии PHEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHEQ c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHEQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHEQ, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHEQ, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHEQ, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.81
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHEQ, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHEQ, с текущим значением в 28.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0028.19
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.15

Сравнение коэффициента Шарпа PHEQ и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11
3.58
3.08
PHEQ
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и SPLG

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
2.25%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и SPLG

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.28%
PHEQ
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и SPLG

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.68%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
3.88%
PHEQ
SPLG