Сравнение PHEQ с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
PHEQ и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.48%.
PHEQ
13.45%
1.16%
7.10%
16.72%
N/A
N/A
SPLG
25.48%
1.00%
11.83%
31.86%
15.64%
13.21%
Основные характеристики
| PHEQ | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 24.93 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.44% | 12.13% |
| Макс. просадка | -4.11% | -54.50% |
| Текущая просадка | -0.48% | -1.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и SPLG
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и SPLG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и SPLG
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPLG в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.25% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и SPLG
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и SPLG
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.86%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.