Сравнение PHEQ с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
PHEQ и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или HEQT.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HEQT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HEQT
Основные характеристики
PHEQ:
0.63
HEQT:
0.91
PHEQ:
0.95
HEQT:
1.36
PHEQ:
1.16
HEQT:
1.19
PHEQ:
0.59
HEQT:
0.91
PHEQ:
2.32
HEQT:
3.21
PHEQ:
3.17%
HEQT:
2.99%
PHEQ:
11.46%
HEQT:
10.17%
PHEQ:
-12.55%
HEQT:
-11.51%
PHEQ:
-5.33%
HEQT:
-5.28%
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.94%.
PHEQ
-2.13%
2.55%
-0.97%
7.19%
N/A
N/A
HEQT
-1.94%
2.19%
-2.37%
9.17%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HEQT
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и HEQT
PHEQ
HEQT
Сравнение PHEQ c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HEQT
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности HEQT в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.48% | 1.40% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.25% | 1.29% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HEQT
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HEQT
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.