Сравнение PHEQ с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
PHEQ и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или HEQT.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HEQT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HEQT
Основные характеристики
PHEQ:
0.39
HEQT:
0.88
PHEQ:
0.60
HEQT:
1.27
PHEQ:
1.10
HEQT:
1.18
PHEQ:
0.34
HEQT:
0.85
PHEQ:
1.61
HEQT:
3.47
PHEQ:
2.67%
HEQT:
2.59%
PHEQ:
11.13%
HEQT:
10.23%
PHEQ:
-12.55%
HEQT:
-11.51%
PHEQ:
-9.52%
HEQT:
-7.71%
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -4.45%.
PHEQ
-6.45%
-4.60%
-4.13%
5.07%
N/A
N/A
HEQT
-4.45%
-2.16%
-3.46%
10.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HEQT
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и HEQT
PHEQ
HEQT
Сравнение PHEQ c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HEQT
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.55% | 1.40% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.29% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HEQT
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HEQT
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.