Сравнение PHEQ с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
PHEQ и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HEQT
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
PHEQ vs. HEQT — Ранг доходности на риск
PHEQ
HEQT
Сравнение PHEQ c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.90 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.14 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 9.20 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.92 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HEQT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HEQT
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HEQT
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -11.51% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -5.22% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.58% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.88% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.22% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HEQT
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 2.90%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.50% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 5.60% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 8.45% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 8.57% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 8.57% | +0.21% |