Сравнение PHEQ с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
PHEQ и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или HEQT.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и HEQT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и HEQT
Основные характеристики
PHEQ:
2.36
HEQT:
2.20
PHEQ:
3.28
HEQT:
3.04
PHEQ:
1.49
HEQT:
1.43
PHEQ:
3.46
HEQT:
3.56
PHEQ:
18.88
HEQT:
16.57
PHEQ:
0.75%
HEQT:
1.08%
PHEQ:
6.02%
HEQT:
8.16%
PHEQ:
-4.11%
HEQT:
-11.51%
PHEQ:
-1.11%
HEQT:
-1.34%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHEQ показывает доходность 2.24%, а HEQT немного ниже – 2.14%.
PHEQ
2.24%
0.10%
7.21%
14.68%
N/A
N/A
HEQT
2.14%
-0.20%
6.75%
17.30%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и HEQT
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и HEQT
PHEQ
HEQT
Сравнение PHEQ c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и HEQT
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности HEQT в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.37% | 1.40% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.26% | 1.29% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и HEQT
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и HEQT
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.72%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.