Сравнение PHEQ с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
PHEQ и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или USMV.
Основные характеристики
| PHEQ | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.14% | 17.73% |
| Дох-ть за 1 год | 18.89% | 25.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.60 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 27.14 | 19.69 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 5.50% | 8.22% |
| Макс. просадка | -4.11% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.23% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и USMV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и USMV
С начала года, PHEQ показывает доходность 12.14%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 17.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и USMV
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и USMV
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности USMV в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.28% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.65% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и USMV
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и USMV
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.45%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.