PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHEQ с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHEQ с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - PHEQ is a Options Trading fund actively managed by Parametric, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. PHEQ is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, PHEQ returned 16.41% vs 5.25% for USMV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PHEQ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%.

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHEQ и USMV

2026 (YTD)202520242023
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%8.57%

Correlation

The correlation between PHEQ and USMV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов PHEQ и USMV

Секторы
PHEQ
USMV

Технологии

35.4%
30.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
5.9%

Финансовые услуги

11.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Здравоохранение

8.6%
12.5%

Промышленность

8.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
10.0%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
7.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Технологии

PHEQ
35.4%
USMV
30.8%

Коммуникационные услуги

PHEQ
11.8%
USMV
5.9%

Финансовые услуги

PHEQ
11.3%
USMV
12.4%

Потребительский циклический сектор

PHEQ
10.2%
USMV
5.7%

Здравоохранение

PHEQ
8.6%
USMV
12.5%

Промышленность

PHEQ
8.3%
USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

PHEQ
5.0%
USMV
10.0%

Энергетика

PHEQ
3.7%
USMV
3.6%

Коммунальные услуги

PHEQ
2.4%
USMV
7.5%

Сырьевые материалы

PHEQ
1.7%
USMV
2.2%

Недвижимость

PHEQ
1.6%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

PHEQ vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHEQ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHEQUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.62

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
0.93

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.11

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.82

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

2.72

+14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHEQ vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHEQUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.62

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.87

+0.94

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и USMV

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHEQUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.55%

-33.10%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-6.46%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.88%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.93%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и USMV

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.06%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHEQUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.40%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

5.91%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

8.51%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

12.35%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

14.50%

-5.89%

Сравнение комиссий PHEQ и USMV

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и USMV

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PHEQ and USMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (2.40%) compared to PHEQ (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHEQ dropped -12.55% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 16.41% vs 5.25% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 16.41% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PHEQ.

USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.02% for PHEQ.

PHEQ is categorized as Options Trading, while USMV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Parametric and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PHEQ and 0.15% for USMV.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHEQ и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор