PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHEQ с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHEQ и USMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PHEQ с USMV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

PHEQ и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или USMV.

Доходность

Сравнение доходности PHEQ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHEQ:

0.83

USMV:

1.25

Коэф-т Сортино

PHEQ:

1.18

USMV:

1.66

Коэф-т Омега

PHEQ:

1.19

USMV:

1.24

Коэф-т Кальмара

PHEQ:

0.75

USMV:

1.66

Коэф-т Мартина

PHEQ:

2.90

USMV:

6.36

Индекс Язвы

PHEQ:

3.24%

USMV:

2.45%

Дневная вол-ть

PHEQ:

11.78%

USMV:

13.17%

Макс. просадка

PHEQ:

-12.55%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

PHEQ:

-2.55%

USMV:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, PHEQ показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 5.68%.

PHEQ

С начала года

0.75%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

0.77%

1 год

9.79%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USMV

С начала года

5.68%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-0.30%

1 год

14.78%

3 года

10.28%

5 лет

10.55%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Hedged Equity ETF

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Сравнение комиссий PHEQ и USMV

PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHEQ и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHEQ
Ранг риск-скорректированной доходности PHEQ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHEQ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHEQ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHEQ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHEQ и USMV

Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности USMV в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.44%1.39%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.55%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок PHEQ и USMV

Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и USMV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PHEQ и USMV

Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 3.06%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...