Сравнение PHEQ с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
PHEQ и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHEQ и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -1.18%.
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и USMV
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
PHEQ vs. USMV — Ранг доходности на риск
PHEQ
USMV
Сравнение PHEQ c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHEQ | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.05 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.15 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.06 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 0.25 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHEQ | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.05 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.85 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PHEQ и USMV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и USMV
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и USMV
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHEQ | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -33.10% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -8.91% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.87% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.88% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.03% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и USMV
Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.90% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHEQ | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.02% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 6.07% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 12.50% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 12.38% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.78% | 14.51% | -5.73% |