Сравнение PHEQ с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
PHEQ и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или USMV.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и USMV
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 18.28%.
PHEQ
12.84%
0.60%
6.55%
16.85%
N/A
N/A
USMV
18.28%
-1.67%
9.30%
24.20%
9.17%
10.65%
Основные характеристики
| PHEQ | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.46 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 24.33 | 18.65 |
| Индекс Язвы | 0.70% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 8.47% |
| Макс. просадка | -4.11% | -33.10% |
| Текущая просадка | -1.02% | -2.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и USMV
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и USMV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHEQ c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и USMV
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности USMV в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.27% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.64% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и USMV
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и USMV
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 1.83%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.