Сравнение PHEQ с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
PHEQ и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHEQ или USMV.
Корреляция
Корреляция между PHEQ и USMV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PHEQ и USMV
Основные характеристики
PHEQ:
0.63
USMV:
1.04
PHEQ:
0.95
USMV:
1.52
PHEQ:
1.16
USMV:
1.23
PHEQ:
0.59
USMV:
1.50
PHEQ:
2.32
USMV:
5.71
PHEQ:
3.17%
USMV:
2.46%
PHEQ:
11.46%
USMV:
12.96%
PHEQ:
-12.55%
USMV:
-33.10%
PHEQ:
-5.33%
USMV:
-2.24%
Доходность по периодам
С начала года, PHEQ показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.12%.
PHEQ
-2.13%
2.55%
-0.97%
7.19%
N/A
N/A
USMV
4.12%
2.53%
-0.63%
13.33%
11.07%
10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHEQ и USMV
PHEQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHEQ и USMV
PHEQ
USMV
Сравнение PHEQ c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHEQ и USMV
Дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности USMV в 1.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.48% | 1.40% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.58% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок PHEQ и USMV
Максимальная просадка PHEQ за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHEQ и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHEQ и USMV
Текущая волатильность для Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) составляет 4.14%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.