Сравнение PHDG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PHDG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SCHD.
Основные характеристики
| PHDG | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 24.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.18% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.07% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 11.39 | 11.49 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 11.64% |
| Макс. просадка | -17.70% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.73% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между PHDG и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHDG показывает доходность 13.69%, а SCHD немного ниже – 13.60%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SCHD
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SCHD
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 2.01% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% | 5.46% | 1.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SCHD
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SCHD
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.40% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.