Сравнение PHDG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PHDG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или SCHD.
Основные характеристики
| PHDG | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 13.27% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.92% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 10.08% | 11.04% |
| Макс. просадка | -17.70% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.72% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между PHDG и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и SCHD
С начала года, PHDG показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.92% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и SCHD
PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и SCHD
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.74% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% | 5.46% | 1.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и SCHD
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и SCHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.14%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.