PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHDG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHDGSCHD
Дох-ть с нач. г.13.69%13.60%
Дох-ть за 1 год24.60%24.10%
Дох-ть за 3 года4.18%7.20%
Дох-ть за 5 лет9.07%13.31%
Дох-ть за 10 лет5.09%12.02%
Коэф-т Шарпа2.232.19
Коэф-т Сортино3.423.14
Коэф-т Омега1.461.38
Коэф-т Кальмара1.461.93
Коэф-т Мартина11.3911.49
Индекс Язвы2.17%2.22%
Дневная вол-ть11.10%11.64%
Макс. просадка-17.70%-33.37%
Текущая просадка-1.73%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PHDG и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SCHD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHDG показывает доходность 13.69%, а SCHD немного ниже – 13.60%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
90.59%
329.26%
PHDG
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и SCHD

PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.49

Сравнение коэффициента Шарпа PHDG и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.23
2.19
PHDG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SCHD

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности SCHD в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.01%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%5.46%1.76%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SCHD

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.73%
-0.58%
PHDG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SCHD

Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.40% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.40%
2.39%
PHDG
SCHD