PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

PHDG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.88% против 12.25% соответственно.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий PHDG и SCHD

PHDG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

PHDG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.88

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.05

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

3.55

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между PHDG и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SCHD

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SCHD

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-33.37%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.74%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-16.85%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

-33.37%

+16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.43%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.34%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.75%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SCHD

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.33%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

7.96%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

15.69%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

14.40%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.70%

-4.81%