PortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHDG и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHDG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.51%
300.65%
PHDG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHDG:

-0.21

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

PHDG:

-0.20

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

PHDG:

0.97

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PHDG:

-0.18

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

PHDG:

-0.58

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

PHDG:

4.27%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

PHDG:

12.07%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

PHDG:

-17.70%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PHDG:

-13.09%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PHDG уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.93% против 10.35% соответственно.


PHDG

С начала года

-8.87%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-2.84%

5 лет

4.10%

10 лет

3.93%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и SCHD

PHDG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHDG: 0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHDG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHDG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHDG: -0.21
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHDG: -0.20
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHDG: 0.97
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHDG: -0.18
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHDG: -0.58
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.23
PHDG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и SCHD

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.11%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и SCHD

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-11.33%
PHDG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и SCHD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.46%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.46%
11.25%
PHDG
SCHD