Сравнение PHDG с CLSE
PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence. PHDG is passively managed, while CLSE is actively managed. Over the past 3 years, PHDG returned 9.76%/yr vs 30.40%/yr for CLSE. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PHDG charges 0.39%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.84%.
PHDG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 5.77%
CLSE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 24.84%
- 1 год
- 43.30%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.45M | $12.13M | $10.22M | |
| $105.56K | $636.87K | $916.04K |
Сравнение доходности по годам PHDG и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 12.66% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -10.57% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.84% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
Correlation
The correlation between PHDG and CLSE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHDG vs. CLSE — Ранг доходности на риск
PHDG
CLSE
Сравнение PHDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHDG | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 8.97 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 30.21 | -21.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHDG и CLSE
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHDG | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -16.45% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -4.85% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -16.45% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.96% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.51% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.44% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и CLSE
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHDG | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.82% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.71% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 13.61% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.85% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 13.85% | -1.72% |
Сравнение комиссий PHDG и CLSE
PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и CLSE
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.65% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
PHDG and CLSE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (2.97%) compared to CLSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs CLSE's -16.45%.
On 3-year performance, CLSE leads with 30.40% vs 9.76% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 30.40% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
PHDG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.76% for CLSE.
PHDG is categorized as Equity Hedged, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Convergence. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHDG и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор