Сравнение PHDG с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
PHDG и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или CLSE.
Корреляция
Корреляция между PHDG и CLSE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и CLSE
Основные характеристики
PHDG:
1.31
CLSE:
2.74
PHDG:
1.98
CLSE:
3.72
PHDG:
1.26
CLSE:
1.48
PHDG:
1.43
CLSE:
4.91
PHDG:
6.13
CLSE:
18.90
PHDG:
2.30%
CLSE:
1.92%
PHDG:
10.73%
CLSE:
13.27%
PHDG:
-17.70%
CLSE:
-14.28%
PHDG:
-3.05%
CLSE:
-3.12%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 36.96%.
PHDG
12.79%
0.04%
2.41%
13.52%
7.68%
4.77%
CLSE
36.96%
-1.31%
8.59%
36.04%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и CLSE
PHDG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PHDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и CLSE
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CLSE в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.46% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% | 1.76% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и CLSE
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и CLSE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.70%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.