PortfoliosLab logo
Сравнение PHDG с CLSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHDG и CLSE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHDG и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.55%
47.96%
PHDG
CLSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHDG:

-0.27

CLSE:

0.45

Коэф-т Сортино

PHDG:

-0.28

CLSE:

0.68

Коэф-т Омега

PHDG:

0.96

CLSE:

1.09

Коэф-т Кальмара

PHDG:

-0.24

CLSE:

0.45

Коэф-т Мартина

PHDG:

-0.74

CLSE:

1.49

Индекс Язвы

PHDG:

4.35%

CLSE:

4.99%

Дневная вол-ть

PHDG:

12.08%

CLSE:

16.37%

Макс. просадка

PHDG:

-17.70%

CLSE:

-16.45%

Текущая просадка

PHDG:

-13.42%

CLSE:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью -5.94%.


PHDG

С начала года

-9.22%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-3.44%

5 лет

3.92%

10 лет

3.99%

CLSE

С начала года

-5.94%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-3.27%

1 год

7.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHDG и CLSE

PHDG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHDG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHDG и CLSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHDG
Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг риск-скорректированной доходности CLSE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHDG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHDG: -0.27
CLSE: 0.45
Коэффициент Сортино PHDG, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHDG: -0.28
CLSE: 0.68
Коэффициент Омега PHDG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHDG: 0.96
CLSE: 1.09
Коэффициент Кальмара PHDG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHDG: -0.24
CLSE: 0.45
Коэффициент Мартина PHDG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHDG: -0.74
CLSE: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.45
PHDG
CLSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и CLSE

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CLSE в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.12%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.98%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и CLSE

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.42%
-10.51%
PHDG
CLSE

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и CLSE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.46%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.46%
8.14%
PHDG
CLSE