Сравнение PHDG с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
PHDG и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHDG или CLSE.
Корреляция
Корреляция между PHDG и CLSE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PHDG и CLSE
Основные характеристики
PHDG:
-0.43
CLSE:
-0.00
PHDG:
-0.50
CLSE:
0.10
PHDG:
0.93
CLSE:
1.01
PHDG:
-0.38
CLSE:
-0.00
PHDG:
-1.53
CLSE:
-0.01
PHDG:
3.34%
CLSE:
4.21%
PHDG:
11.98%
CLSE:
15.89%
PHDG:
-17.70%
CLSE:
-16.45%
PHDG:
-13.55%
CLSE:
-15.57%
Доходность по периодам
С начала года, PHDG показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью -11.26%.
PHDG
-9.36%
-9.68%
-10.75%
-6.14%
4.26%
3.92%
CLSE
-11.26%
-4.96%
-8.63%
-1.38%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHDG и CLSE
PHDG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PHDG и CLSE
PHDG
CLSE
Сравнение PHDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHDG и CLSE
Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности CLSE в 1.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 2.12% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.04% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHDG и CLSE
Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PHDG и CLSE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 6.20%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.