PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHDG с CLSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. PHDG is passively managed, while CLSE is actively managed. Over the past 3 years, PHDG returned 11.64%/yr vs 32.33%/yr for CLSE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PHDG charges 0.39%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности PHDG и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%

CLSE

1 день
-0.17%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.54%
6 месяцев
28.02%
1 год
51.14%
3 года*
32.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHDG и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-9.25%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.54%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between PHDG and CLSE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PHDG и CLSE

Секторы
PHDG
CLSE

Технологии

35.1%
33.2%

Финансовые услуги

11.9%
-2.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Здравоохранение

8.7%
6.5%

Промышленность

8.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.9%

Энергетика

3.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.7%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

PHDG
35.1%
CLSE
33.2%

Финансовые услуги

PHDG
11.9%
CLSE
-2.5%

Коммуникационные услуги

PHDG
11.0%
CLSE
6.1%

Потребительский циклический сектор

PHDG
10.1%
CLSE
6.2%

Здравоохранение

PHDG
8.7%
CLSE
6.5%

Промышленность

PHDG
8.3%
CLSE
2.2%

Потребительский защитный сектор

PHDG
5.0%
CLSE
0.9%

Энергетика

PHDG
3.6%
CLSE
2.7%

Коммунальные услуги

PHDG
2.4%
CLSE
1.7%

Недвижимость

PHDG
1.9%
CLSE
1.7%

Сырьевые материалы

PHDG
1.8%
CLSE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

PHDG vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.86

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
5.23

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.65

10.60

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.46

39.76

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSE равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

3.86

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.59

-1.04

Просадки

Сравнение просадок PHDG и CLSE

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHDGCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-16.45%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.85%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-16.45%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.59%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.29%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и CLSE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 3.19%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHDGCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.16%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

10.20%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

13.31%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

13.88%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

13.88%

-1.95%

Сравнение комиссий PHDG и CLSE

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и CLSE

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

PHDG and CLSE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSE has higher volatility (4.16%) compared to PHDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PHDG dropped -17.70% vs CLSE's -16.45%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.33% vs 11.64% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PHDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.33% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.76% for CLSE.

PHDG is categorized as Equity Hedged, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for PHDG and 1.56% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHDG и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор