PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHDG с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHDG с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

PHDG и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PHDG и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHDG и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-9.25%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, PHDG показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий PHDG и CLSE

PHDG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Доходность на риск

PHDG vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHDG c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHDGCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.27

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.95

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

4.29

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

20.29

-18.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHDG vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHDG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHDG и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHDGCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.27

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.28

-0.82

Корреляция

Корреляция между PHDG и CLSE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHDG и CLSE

Дивидендная доходность PHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CLSE в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHDG и CLSE

Максимальная просадка PHDG за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHDG и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

PHDGCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-16.45%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.88%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.80%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.73%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.67%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PHDG и CLSE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) составляет 2.79%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHDGCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.74%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

10.49%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

14.55%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

13.87%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

13.87%

-1.98%