Сравнение PFI с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Financial Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFI или FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности PFI и FNCMX
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность 38.63%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 27.22%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 9.12% против 15.38% соответственно.
PFI
38.63%
5.41%
24.71%
47.31%
12.20%
9.12%
FNCMX
27.22%
2.74%
13.14%
33.78%
17.66%
15.38%
Основные характеристики
| PFI | FNCMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 18.59 | 10.08 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 17.55% |
| Макс. просадка | -59.53% | -55.71% |
| Текущая просадка | -1.70% | -1.59% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и FNCMX
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между PFI и FNCMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFI c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FNCMX
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FNCMX в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco DWA Financial Momentum ETF | 1.74% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% | 1.10% | 1.36% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.52% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 0.97% | 0.94% | 0.70% | 0.91% | 0.89% | 0.80% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и FNCMX
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FNCMX
Invesco DWA Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.