Сравнение PFI с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
PFI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PFI и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFI и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | -6.41% | 1.98% | 30.58% | 12.58% | -24.09% | 28.70% | 13.85% | 36.54% | -17.18% | 15.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -5.91% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PFI показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PFI уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 7.71% против 16.99% соответственно.
PFI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.71%
FNCMX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFI и FNCMX
PFI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
PFI vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
PFI
FNCMX
Сравнение PFI c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFI | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 1.12 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.72 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.04 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.40 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFI | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.12 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.54 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PFI и FNCMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFI и FNCMX
Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFI Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 0.76% | 0.68% | 2.77% | 1.85% | 1.93% | 1.28% | 1.56% | 0.92% | 1.98% | 0.35% | 2.16% | 1.44% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PFI и FNCMX
Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFI | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -55.08% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.01% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -35.64% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.09% | -35.64% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -8.62% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -7.91% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.65% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFI и FNCMX
Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFI | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.07% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 13.09% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 23.34% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 22.47% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 22.00% | +0.19% |