PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXMXIWM
Дох-ть с нач. г.21.58%19.68%
Дох-ть за 1 год45.20%44.16%
Дох-ть за 3 года1.16%0.95%
Дох-ть за 5 лет11.50%9.84%
Дох-ть за 10 лет9.87%8.79%
Коэф-т Шарпа2.361.94
Коэф-т Сортино3.252.78
Коэф-т Омега1.411.34
Коэф-т Кальмара1.501.44
Коэф-т Мартина13.7711.17
Индекс Язвы3.14%3.75%
Дневная вол-ть18.32%21.57%
Макс. просадка-57.28%-59.05%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEXMX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и IWM

С начала года, PEXMX показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.66%
17.27%
PEXMX
IWM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и IWM

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 13.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.77
IWM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.17

Сравнение коэффициента Шарпа PEXMX и IWM

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
1.94
PEXMX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и IWM

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWM в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.86%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.08%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и IWM

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PEXMX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и IWM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 5.84%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
7.16%
PEXMX
IWM