Сравнение PEXMX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или IWM.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и IWM
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.57% соответственно.
PEXMX
22.64%
8.11%
18.44%
37.87%
11.56%
9.82%
IWM
17.83%
5.96%
16.10%
33.25%
9.62%
8.57%
Основные характеристики
| PEXMX | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 12.19 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 20.97% |
| Макс. просадка | -57.28% | -59.05% |
| Текущая просадка | -0.70% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и IWM
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и IWM
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IWM в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 0.86% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% | 0.74% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.10% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и IWM
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и IWM
Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.23%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.