Сравнение PEXMX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или IWM.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и IWM
Основные характеристики
PEXMX:
0.93
IWM:
0.87
PEXMX:
1.34
IWM:
1.34
PEXMX:
1.17
IWM:
1.16
PEXMX:
0.53
IWM:
0.99
PEXMX:
3.66
IWM:
4.27
PEXMX:
4.79%
IWM:
4.23%
PEXMX:
18.81%
IWM:
20.71%
PEXMX:
-59.79%
IWM:
-59.05%
PEXMX:
-20.57%
IWM:
-5.38%
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.31% против 8.23% соответственно.
PEXMX
5.67%
3.59%
6.07%
17.79%
4.05%
4.31%
IWM
3.50%
2.37%
2.65%
18.07%
8.10%
8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и IWM
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEXMX и IWM
PEXMX
IWM
Сравнение PEXMX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и IWM
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IWM в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и IWM
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и IWM
Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 4.34%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.