Сравнение PEXMX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или IWM.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и IWM
Основные характеристики
PEXMX:
-0.42
IWM:
-0.29
PEXMX:
-0.44
IWM:
-0.26
PEXMX:
0.94
IWM:
0.97
PEXMX:
-0.26
IWM:
-0.29
PEXMX:
-1.08
IWM:
-0.92
PEXMX:
8.30%
IWM:
6.70%
PEXMX:
21.07%
IWM:
21.37%
PEXMX:
-59.79%
IWM:
-59.05%
PEXMX:
-34.90%
IWM:
-21.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXMX показывает доходность -13.39%, а IWM немного ниже – -13.98%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.68% против 5.64% соответственно.
PEXMX
-13.39%
-8.95%
-13.51%
-9.30%
8.91%
1.68%
IWM
-13.98%
-7.92%
-11.79%
-6.80%
14.11%
5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и IWM
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEXMX и IWM
PEXMX
IWM
Сравнение PEXMX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и IWM
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IWM в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 1.28% | 1.11% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.30% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и IWM
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и IWM
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.