Сравнение PEXMX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.83% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и IWM
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PEXMX vs. IWM — Ранг доходности на риск
PEXMX
IWM
Сравнение PEXMX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.93 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 7.08 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и IWM
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и IWM
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -59.05% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.74% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -31.91% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -41.13% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -7.33% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -10.83% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.73% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и IWM
Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 6.99%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.36% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 14.48% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 23.18% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 22.54% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 22.99% | -0.76% |