Сравнение PEXMX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или IWM.
Основные характеристики
| PEXMX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.83% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 23.86% | 22.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.14% | 0.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 8.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.03 |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 21.40% |
| Макс. просадка | -57.28% | -59.05% |
| Текущая просадка | -6.70% | -6.07% |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и IWM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXMX показывает доходность 9.83%, а IWM немного выше – 9.92%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и IWM
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и IWM
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности IWM в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 3.31% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 4.62% | 6.67% | 5.64% | 5.90% | 4.81% | 4.88% | 3.07% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и IWM
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и IWM
Текущая волатильность для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) составляет 5.50%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.