PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEXMX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEXMX с IWM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или IWM.

Корреляция

Корреляция между PEXMX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEXMX:

-0.03

IWM:

-0.06

Коэф-т Сортино

PEXMX:

0.13

IWM:

0.10

Коэф-т Омега

PEXMX:

1.02

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

PEXMX:

-0.02

IWM:

-0.04

Коэф-т Мартина

PEXMX:

-0.07

IWM:

-0.13

Индекс Язвы

PEXMX:

11.55%

IWM:

9.69%

Дневная вол-ть

PEXMX:

25.23%

IWM:

24.42%

Макс. просадка

PEXMX:

-59.79%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

PEXMX:

-28.23%

IWM:

-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, PEXMX показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.66% против 6.42% соответственно.

PEXMX

С начала года

-4.51%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-0.82%

3 года

5.62%

5 лет

5.08%

10 лет

2.66%

IWM

С начала года

-7.83%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.34%

3 года

6.34%

5 лет

9.91%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий PEXMX и IWM

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEXMX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEXMX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа IWM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и IWM

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWM в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		1.16%1.11%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.21%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и IWM

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и IWM

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.38% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...