PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXMXPRWCX
Дох-ть с нач. г.20.39%13.95%
Дох-ть за 1 год41.07%22.53%
Дох-ть за 3 года0.93%6.33%
Дох-ть за 5 лет11.30%11.65%
Дох-ть за 10 лет9.81%10.81%
Коэф-т Шарпа2.272.99
Коэф-т Сортино3.144.20
Коэф-т Омега1.391.57
Коэф-т Кальмара1.446.30
Коэф-т Мартина13.2224.59
Индекс Язвы3.15%0.93%
Дневная вол-ть18.33%7.64%
Макс. просадка-57.28%-41.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PEXMX и PRWCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и PRWCX

С начала года, PEXMX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции PEXMX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.11%
8.97%
PEXMX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и PRWCX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.22
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 24.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.59

Сравнение коэффициента Шарпа PEXMX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.99
PEXMX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и PRWCX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PRWCX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.87%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.85%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и PRWCX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PEXMX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и PRWCX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
2.34%
PEXMX
PRWCX